Сравнение T с WMB
T (AT&T Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 3.33% против 19.28% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам T и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between T and WMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between T and WMB shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
WMB:
$2.28
T:
7.74
WMB:
31.55
T:
0.32
WMB:
1.64
T:
1.35
WMB:
7.39
T:
$125.65B
WMB:
$11.92B
T:
$105.41B
WMB:
$7.49B
T:
$54.70B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. WMB — Ранг доходности на риск
T
WMB
Сравнение T c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.02 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.27 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и WMB
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -98.03% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -12.36% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -12.36% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -23.01% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -68.08% | +25.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -8.55% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -27.07% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 5.82% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и WMB
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.36% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 15.58% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 23.00% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 23.62% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 30.95% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и WMB
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности WMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.54% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and WMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор