Сравнение JPM с BLK
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JPM in Banks - Diversified, BLK in Asset Management. Over the past 10 years, JPM returned 21.99%/yr vs 14.23%/yr for BLK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 21.99% против 14.23% соответственно.
JPM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 21.99%
BLK
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам JPM и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.48% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
BLK BlackRock, Inc. | -7.17% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Correlation
The correlation between JPM and BLK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г. | 0.51 |
The correlation between JPM and BLK shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JPM:
$931.56B
BLK:
$162.13B
JPM:
$21.08
BLK:
$38.89
JPM:
15.82
BLK:
25.26
JPM:
3.27
BLK:
6.15
JPM:
2.71
BLK:
2.86
JPM:
$285.09B
BLK:
$25.71B
JPM:
$173.52B
BLK:
$15.21B
JPM:
$81.46B
BLK:
$9.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. BLK — Ранг доходности на риск
JPM
BLK
Сравнение JPM c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.01 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.02 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и BLK
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -60.36% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -22.45% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -23.74% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -43.90% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -43.90% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -16.97% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -11.93% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 10.27% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BLK
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 7.34%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 8.09% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.09% | 21.05% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 26.21% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 26.81% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 27.70% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BLK
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BLK в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLK BlackRock, Inc. | 2.23% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и BLK
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and BLK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLK has higher volatility (8.09%) compared to JPM (7.34%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BLK's -60.36%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и BLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор