Сравнение JPM с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK).
Доходность
Сравнение доходности JPM и BLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPM и BLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
BLK BlackRock, Inc. | -10.05% | 6.55% | 29.29% | 17.86% | -20.40% | 29.39% | 47.21% | 31.87% | -21.59% | 38.20% |
Фундаментальные показатели
JPM:
$825.20B
BLK:
$158.35B
JPM:
$20.42
BLK:
$34.83
JPM:
14.47
BLK:
27.49
JPM:
3.22
BLK:
6.31
JPM:
2.41
BLK:
2.83
JPM:
$256.52B
BLK:
$24.18B
JPM:
$168.20B
BLK:
$14.77B
JPM:
$78.84B
BLK:
$8.44B
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.05%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 20.50% против 13.61% соответственно.
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
BLK
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -15.22%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. BLK — Ранг доходности на риск
JPM
BLK
Сравнение JPM c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | BLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.12 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.36 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.14 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 0.37 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.12 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JPM и BLK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BLK
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BLK в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.23% | 1.95% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.08% | 1.95% | 2.41% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BLK
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -60.36% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -22.45% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -43.90% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -43.90% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -19.56% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -11.92% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 8.70% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BLK
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.28%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPM | BLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.64% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 19.82% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 29.05% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 26.51% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 27.63% | -0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и BLK
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.74B при выручке в 6.97B, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.08B при выручке в 6.97B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
BLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 6.97B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.