Сравнение JPM с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или BLK.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BLK
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 18.30% против 14.34% соответственно.
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
BLK
31.77%
4.27%
32.04%
50.22%
19.58%
14.34%
Фундаментальные показатели
| JPM | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $674.44B | $155.53B |
| EPS | $17.99 | $40.42 |
| Цена/прибыль | 13.32 | 25.98 |
| PEG коэффициент | 4.76 | 1.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.22B | $20.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.22B | $16.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $86.50B | $7.70B |
Основные характеристики
| JPM | BLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 6.48 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 11.77 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 4.30% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 18.20% |
| Макс. просадка | -74.02% | -60.36% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и BLK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BLK
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BLK в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
BLK BlackRock, Inc. | 1.93% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BLK
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BLK
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности