PortfoliosLab logo
Сравнение JPM с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JPM и BLK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPM и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
941.71%
10,617.24%
JPM
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.13

BLK:

0.90

Коэф-т Сортино

JPM:

1.66

BLK:

1.36

Коэф-т Омега

JPM:

1.24

BLK:

1.19

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.32

BLK:

0.98

Коэф-т Мартина

JPM:

4.65

BLK:

3.43

Индекс Язвы

JPM:

6.92%

BLK:

6.80%

Дневная вол-ть

JPM:

28.58%

BLK:

25.84%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

JPM:

-12.07%

BLK:

-14.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$669.43B

BLK:

$138.36B

EPS

JPM:

$20.38

BLK:

$41.41

Коэффициент P/E

JPM:

11.82

BLK:

21.55

Коэффициент PEG

JPM:

6.58

BLK:

1.90

Коэффициент P/S

JPM:

3.97

BLK:

6.60

Коэффициент P/B

JPM:

2.02

BLK:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$204.37B

BLK:

$16.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$180.79B

BLK:

$11.18B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$100.17B

BLK:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 17.89% против 12.28% соответственно.


JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

BLK

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-5.91%

1 год

22.90%

5 лет

16.93%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.13
BLK: 0.90
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.66
BLK: 1.36
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.24
BLK: 1.19
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.32
BLK: 0.98
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.65
BLK: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLK равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.90
JPM
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BLK

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BLK в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
BLK
BlackRock, Inc.
2.24%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок JPM и BLK

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-14.34%
JPM
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BLK

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 15.62%, в то время как у BlackRock, Inc. (BLK) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
17.22%
JPM
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию