Сравнение JPM с BLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или BLK.
Основные характеристики
| JPM | BLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | -7.37% |
| Дох-ть за 1 год | 31.75% | 10.47% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | -0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.14% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.87% | 12.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 20.75% |
| Макс. просадка | -74.02% | -60.36% |
| Current Drawdown | -8.98% | -17.73% |
Фундаментальные показатели
| JPM | BLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $576.94B | $124.17B |
| Прибыль на акцию | $16.22 | $36.52 |
| Цена/прибыль | 12.35 | 22.83 |
| PEG коэффициент | 3.45 | 2.68 |
| Выручка (12 мес.) | $146.01B | $17.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $122.31B | $8.79B |
Корреляция
Корреляция между JPM и BLK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BLK
С начала года, JPM показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -7.37%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 15.87% против 12.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c BLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BLK
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности BLK в 2.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.34% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.69% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BLK
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BLK
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.