Сравнение AEM с T
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AEM returned 14.51%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции AEM превзошли акции T по среднегодовой доходности: 14.51% против 2.86% соответственно.
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам AEM и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AEM and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.03 |
The correlation between AEM and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$10.60
T:
$3.04
AEM:
15.30
T:
7.39
AEM:
0.24
T:
0.31
AEM:
6.04
T:
1.29
AEM:
$13.51B
T:
$125.65B
AEM:
$8.28B
T:
$105.41B
AEM:
$9.72B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. T — Ранг доходности на риск
AEM
T
Сравнение AEM c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.75 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -1.59 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.75 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и T
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -64.15% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.56% | -21.87% | -13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.56% | -21.87% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | -32.01% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -42.35% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.56% | -21.87% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -15.72% | -30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 10.34% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и T
Agnico Eagle Mines Limited (AEM) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 7.50% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 17.57% | +17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 21.98% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 23.97% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 23.71% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и T
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AEM and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (14.34%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs T's -64.15%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор