PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение O с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с AVGO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

O (Realty Income Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.36%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 18.67%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции O уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.36% против 40.73% соответственно.

O

1 день
-0.81%
1 месяц
8.67%
6 месяцев
8.91%
С начала года
18.67%
1 год
21.82%
3 года*
7.07%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.36%
Всё время*
13.59%

AVGO

1 день
1.98%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.67%
1 год
34.44%
3 года*
63.51%
5 лет*
54.04%
10 лет*
40.73%
Всё время*
40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		18.67%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
AVGO
Broadcom Inc.		9.67%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between O and AVGO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.15

The correlation between O and AVGO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

O:

$60.78B

AVGO:

$1.80T

EPS

O:

$1.32

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

O:

49.45

AVGO:

62.92

Коэффициент PEG

O:

4.03

AVGO:

0.78

Коэффициент P/S

O:

6.68

AVGO:

24.45

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

O vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.73

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.21

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

2.49

+2.00

O vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и AVGO

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-48.30%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-28.67%

+17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-41.15%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-41.15%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-48.30%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-21.35%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-8.05%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

13.84%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности O и AVGO

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.36%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

13.79%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

34.41%

-21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

47.31%

-30.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

43.87%

-24.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

39.68%

-14.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и AVGO

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AVGO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
O
Realty Income Corporation		4.97%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.55B
22.19B
(O) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
67.2%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

O and AVGO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (13.79%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs AVGO's -48.30%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор