Сравнение O с AVGO
O (Realty Income Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, O returned 4.08%/yr vs 41.00%/yr for AVGO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции O уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.08% против 41.00% соответственно.
O
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 4.08%
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
Сравнение доходности по годам O и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 14.28% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between O and AVGO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between O and AVGO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.32
AVGO:
$6.01
O:
47.83
AVGO:
61.97
O:
3.90
AVGO:
0.77
O:
6.46
AVGO:
24.08
O:
$5.92B
AVGO:
$75.47B
O:
$3.89B
AVGO:
$50.53B
O:
$3.93B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. AVGO — Ранг доходности на риск
O
AVGO
Сравнение O c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.04 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и AVGO
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -48.30% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -28.67% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -41.15% | +14.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -41.15% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -48.30% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -22.54% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -8.01% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 12.94% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и AVGO
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 6.12%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 21.97% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 33.54% | -21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 46.59% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 43.66% | -24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 39.57% | -13.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и AVGO
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AVGO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
O Realty Income Corporation | 5.13% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и AVGO
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
O and AVGO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (21.97%) compared to O (6.12%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs AVGO's -48.30%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор