PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UL с NTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UL с NTR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UL (The Unilever Group) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, UL returned -0.18%/yr vs 4.29%/yr for NTR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UL и NTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Nutrien Ltd. (NTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у NTR с доходностью 9.80%.

UL

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.75%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-18.21%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.43%

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и NTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UL
The Unilever Group		-12.75%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-7.73%

Correlation

The correlation between UL and NTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.12

The correlation between UL and NTR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$123.13B

NTR:

$32.41B

EPS

UL:

$5.06

NTR:

$4.93

Коэффициент P/E

UL:

11.08

NTR:

13.65

Коэффициент PEG

UL:

2.17

NTR:

0.20

Коэффициент P/S

UL:

1.20

NTR:

1.17

Коэффициент P/B

UL:

7.93

NTR:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

UL:

$109.27B

NTR:

$27.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

$90.89B

NTR:

$8.66B

EBITDA (12 мес.)

UL:

$24.12B

NTR:

$6.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Unilever Group

Nutrien Ltd.

Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX
Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE

Доходность на риск

UL vs. NTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UL
Ранг доходности на риск UL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 55
Ранг коэф-та Мартина
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c NTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.53

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.93

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.86

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.06

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UL vs. NTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа NTR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и NTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULNTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.53

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UL и NTR

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и NTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-57.80%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-19.36%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-32.82%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-57.80%

+31.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.50%

-31.68%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-26.17%

+15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

8.08%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и NTR

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 5.63%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

25.59%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

31.67%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

34.18%

-13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

33.97%

-12.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и NTR

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности NTR в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group		4.07%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и NTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
18.38B
5.96B
(UL) Общая выручка
(NTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UL и NTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Nutrien Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
27.2%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

UL and NTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTR has higher volatility (6.83%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs NTR's -57.80%.

NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и NTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор