Сравнение MAIN с CM
MAIN (Main Street Capital Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, CM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 12.99% против 16.80% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам MAIN и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between MAIN and CM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
CM:
$74.47B
MAIN:
$5.22
CM:
$12.14
MAIN:
9.85
CM:
9.02
MAIN:
1.12
CM:
1.11
MAIN:
6.55
CM:
1.43
MAIN:
1.51
CM:
1.28
MAIN:
$704.17M
CM:
$61.84B
MAIN:
$499.08M
CM:
$28.74B
MAIN:
$396.90M
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. CM — Ранг доходности на риск
MAIN
CM
Сравнение MAIN c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.58 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.04 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 24.16 | -24.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 3.46 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и CM
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -71.70% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -10.79% | -11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -19.47% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -40.61% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -47.82% | -16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -5.41% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -14.66% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 2.69% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и CM
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 7.65% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 15.89% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 18.91% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.40% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 22.61% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и CM
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и CM
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and CM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to CM (7.65%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор