PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 14.51%/yr for AEM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции T уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 2.86% против 14.51% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between T and AEM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.03

The correlation between T and AEM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

T:

7.39

AEM:

15.30

Коэффициент PEG

T:

0.31

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

T:

1.29

AEM:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

T vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
0.89

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.32

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.09

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2.96

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.89

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок T и AEM

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-90.49%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-35.56%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-35.56%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-46.22%

+14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-53.86%

+11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-35.56%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-46.66%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

13.12%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности T и AEM

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

14.34%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

35.53%

-17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

43.68%

-21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

36.98%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

37.31%

-13.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и AEM

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
4.10B
(T) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and AEM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.34%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs AEM's -90.49%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор