PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с STAG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 9.93%/yr for STAG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 20.32% против 9.93% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

STAG

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.13%
6 месяцев
-1.21%
1 год
4.41%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
STAG
STAG Industrial, Inc.		2.13%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between JPM and STAG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.32

The correlation between JPM and STAG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$869.15B

STAG:

$7.10B

EPS

JPM:

$21.08

STAG:

$1.30

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

STAG:

28.66

Коэффициент PEG

JPM:

1.63

STAG:

3.63

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

STAG:

8.10

Коэффициент P/B

JPM:

2.53

STAG:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

STAG:

$863.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

STAG:

$356.54M

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

STAG:

$598.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

JPM vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.23

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.46

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.47

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

1.14

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JPM и STAG

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-45.08%

-31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-9.44%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-24.59%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-42.22%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-45.08%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-7.51%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-10.51%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.88%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и STAG

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.82%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

13.71%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

19.36%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

23.40%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.16%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и STAG

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности STAG в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.38%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
73.66B
224.21M
(JPM) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
0
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and STAG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.40%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs STAG's -45.08%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор