Сравнение CALM с CM
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 9.13% против 16.80% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам CALM и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between CALM and CM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.16 |
The correlation between CALM and CM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
CM:
$74.47B
CALM:
$14.48
CM:
$12.14
CALM:
5.27
CM:
9.02
CALM:
0.00
CM:
1.11
CALM:
1.06
CM:
1.43
CALM:
1.34
CM:
1.28
CALM:
$3.46B
CM:
$61.84B
CALM:
$1.17B
CM:
$28.74B
CALM:
$1.05B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. CM — Ранг доходности на риск
CALM
CM
Сравнение CALM c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.58 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.04 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 24.16 | -24.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 3.46 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.75 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и CM
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -71.70% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -10.79% | -26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -19.47% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -40.61% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -47.82% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -5.41% | -27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -14.66% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 2.69% | +20.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и CM
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.65% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 15.89% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 18.91% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 21.40% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 22.61% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и CM
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и CM
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and CM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор