PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALM с CM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CALM и CM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 9.13% против 16.80% соответственно.


CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

CM

1 день
0.62%
1 месяц
-0.45%
С начала года
21.87%
6 месяцев
23.43%
1 год
64.86%
3 года*
43.70%
5 лет*
19.00%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и CM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
21.87%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%

Correlation

The correlation between CALM and CM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г.

0.16

The correlation between CALM and CM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.62B

CM:

$74.47B

EPS

CALM:

$14.48

CM:

$12.14

Коэффициент P/E

CALM:

5.27

CM:

9.02

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

CM:

1.11

Коэффициент P/S

CALM:

1.06

CM:

1.43

Коэффициент P/B

CALM:

1.34

CM:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

CM:

$61.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

CM:

$28.74B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

CM:

$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cal-Maine Foods, Inc.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Доходность на риск

CALM vs. CM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина

CM
Ранг доходности на риск CM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c CM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALMCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.58

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.04

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

24.16

-24.93

CALM vs. CM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CM равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и CM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALMCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

3.46

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CALM и CM

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и CM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALMCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-71.70%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-10.79%

-26.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-19.47%

-17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-40.61%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-47.82%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-5.41%

-27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-14.66%

-15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

2.69%

+20.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и CM

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALMCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.65%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

15.89%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

18.91%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

21.40%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

22.61%

+8.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и CM

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности CM в 2.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce
2.71%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и CM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
666.95M
15.22B
(CALM) Общая выручка
(CM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и CM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
17.9%
48.4%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.


Часто задаваемые вопросы


CALM and CM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.65%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs CM's -71.70%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и CM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор