Сравнение WMB с CAH
WMB (The Williams Companies, Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, WMB returned 18.64%/yr vs 13.19%/yr for CAH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 18.64% против 13.19% соответственно.
WMB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 18.64%
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам WMB и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 19.95% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between WMB and CAH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.22 |
The correlation between WMB and CAH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.55B
CAH:
$48.26B
WMB:
$2.28
CAH:
$6.55
WMB:
31.34
CAH:
31.22
WMB:
1.63
CAH:
0.74
WMB:
7.34
CAH:
0.19
WMB:
$11.92B
CAH:
$250.55B
WMB:
$7.49B
CAH:
$9.23B
WMB:
$6.88B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. CAH — Ранг доходности на риск
WMB
CAH
Сравнение WMB c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.66 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 4.37 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WMB и CAH
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -61.93% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -20.42% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -20.42% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -22.80% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -46.13% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -10.83% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -15.94% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 7.72% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и CAH
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 6.59% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 19.73% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 29.99% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 25.19% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 29.23% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и CAH
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности CAH в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и CAH
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and CAH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.07%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор