PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с PM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 11.05%/yr for PM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.05% соответственно.

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between MAIN and PM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.22

The correlation between MAIN and PM shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

PM:

$275.15B

EPS

MAIN:

$5.22

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

MAIN:

9.85

PM:

24.74

Коэффициент PEG

MAIN:

1.12

PM:

2.69

Коэффициент P/S

MAIN:

6.55

PM:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

MAIN vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.01

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.20

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.02

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

0.03

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MAIN и PM

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-42.87%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-20.64%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.64%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-22.78%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-42.87%

-21.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-8.24%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.02%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

10.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и PM

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 8.66%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

9.76%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

20.84%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

27.67%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

22.69%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

24.45%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и PM

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PM в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
140.11M
10.15B
(MAIN) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
68.1%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and PM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.76%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs PM's -42.87%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор