Сравнение O с CM
O (Realty Income Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 16.80%/yr for CM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 4.43% против 16.80% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам O и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between O and CM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
CM:
$12.14
O:
51.10
CM:
9.02
O:
4.16
CM:
1.11
O:
6.91
CM:
1.43
O:
$5.92B
CM:
$61.84B
O:
$3.89B
CM:
$28.74B
O:
$3.93B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. CM — Ранг доходности на риск
O
CM
Сравнение O c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 6.04 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 24.16 | -21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.46 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.89 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок O и CM
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -71.70% | +23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -10.79% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -19.47% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -40.61% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -47.82% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -5.41% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -14.66% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.69% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и CM
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.65% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 15.89% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.91% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.40% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.61% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и CM
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и CM
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
O and CM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор