Сравнение CM с STAG
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CM returned 16.80%/yr vs 9.93%/yr for STAG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 16.80% против 9.93% соответственно.
CM
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 43.70%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 16.80%
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам CM и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 21.87% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between CM and STAG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CM:
$74.47B
STAG:
$7.10B
CM:
$12.14
STAG:
$1.30
CM:
9.02
STAG:
28.66
CM:
1.11
STAG:
3.63
CM:
1.43
STAG:
8.10
CM:
1.28
STAG:
1.98
CM:
$61.84B
STAG:
$863.82M
CM:
$28.74B
STAG:
$356.54M
CM:
$13.01B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. STAG — Ранг доходности на риск
CM
STAG
Сравнение CM c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.05 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 0.47 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 1.14 | +23.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.23 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.15 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CM и STAG
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -45.08% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.44% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -24.59% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -42.22% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -45.08% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -7.51% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.66% | -10.51% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.88% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и STAG
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.82% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 13.71% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.36% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 23.40% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 26.16% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и STAG
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности STAG в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и STAG
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
CM and STAG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.65%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs STAG's -45.08%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор