Сравнение NTR с UL
NTR (Nutrien Ltd.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs -0.18%/yr for UL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -12.75%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
UL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам NTR и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
UL The Unilever Group | -12.75% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -1.46% |
Correlation
The correlation between NTR and UL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between NTR and UL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.41B
UL:
$123.13B
NTR:
$4.93
UL:
$5.06
NTR:
13.65
UL:
11.08
NTR:
0.20
UL:
2.17
NTR:
1.17
UL:
1.20
NTR:
1.28
UL:
7.93
NTR:
$27.76B
UL:
$109.27B
NTR:
$8.66B
UL:
$90.89B
NTR:
$6.33B
UL:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. UL — Ранг доходности на риск
NTR
UL
Сравнение NTR c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.73 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.53 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.86 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и UL
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -53.55% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -25.09% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -25.09% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -26.53% | -31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -23.50% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -10.60% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 11.93% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и UL
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с The Unilever Group (UL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.63% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 18.17% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 21.26% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 20.83% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 21.62% | +12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и UL
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности UL в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 4.07% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и UL
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and UL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (6.83%) compared to UL (5.63%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs UL's -53.55%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор