PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AVGO и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 41.32% против 9.13% соответственно.


AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и CALM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between AVGO and CALM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.15

The correlation between AVGO and CALM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.93T

CALM:

$3.62B

EPS

AVGO:

$6.01

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

CALM:

5.27

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

CALM:

1.06

Коэффициент P/B

AVGO:

22.05

CALM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Доходность на риск

AVGO vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGOCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.92

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.49

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-0.77

+5.93

AVGO vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGOCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.55

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.68

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.29

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.38

+0.71

Просадки

Сравнение просадок AVGO и CALM

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CALM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-74.08%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-37.00%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-37.00%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-37.00%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-39.12%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-32.72%

+15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-30.31%

+22.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

23.64%

-11.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и CALM

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

7.03%

+13.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

20.18%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

33.13%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

32.59%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

31.16%

+8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и CALM

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CALM в 6.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
666.95M
(AVGO) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.2%
17.9%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.


Часто задаваемые вопросы


AVGO and CALM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CALM's -74.08%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор