Сравнение AVGO с CALM
AVGO (Broadcom Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 9.13%/yr for CALM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и CALM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 41.32% против 9.13% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам AVGO и CALM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
Correlation
The correlation between AVGO and CALM is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between AVGO and CALM shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
CALM:
$3.62B
AVGO:
$6.01
CALM:
$14.48
AVGO:
65.99
CALM:
5.27
AVGO:
0.82
CALM:
0.00
AVGO:
25.64
CALM:
1.06
AVGO:
22.05
CALM:
1.34
AVGO:
$75.47B
CALM:
$3.46B
AVGO:
$50.53B
CALM:
$1.17B
AVGO:
$41.76B
CALM:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. CALM — Ранг доходности на риск
AVGO
CALM
Сравнение AVGO c CALM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | CALM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.49 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.77 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.55 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.68 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.29 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.38 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и CALM
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CALM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -74.08% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -37.00% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -37.00% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -37.00% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -39.12% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -32.72% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -30.31% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 23.64% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и CALM
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | CALM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 7.03% | +13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 20.18% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 33.13% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 32.59% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 31.16% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и CALM
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CALM в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и CALM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и CALM
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and CALM have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs CALM's -74.08%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и CALM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор