Сравнение O с MAIN
O (Realty Income Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 12.99%/yr for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.43% против 12.99% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам O и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between O and MAIN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between O and MAIN shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
MAIN:
$5.22
O:
51.10
MAIN:
9.85
O:
4.16
MAIN:
1.12
O:
6.91
MAIN:
6.55
O:
$5.92B
MAIN:
$704.17M
O:
$3.89B
MAIN:
$499.08M
O:
$3.93B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MAIN — Ранг доходности на риск
O
MAIN
Сравнение O c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.17 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.36 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.16 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок O и MAIN
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -64.53% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -22.43% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -22.43% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -27.06% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -64.53% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -19.30% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.30% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.92% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MAIN
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.66% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 20.34% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 24.94% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.58% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 27.31% | -1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MAIN
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности MAIN в 8.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и MAIN
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
O and MAIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MAIN's -64.53%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор