PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CM с PM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CM returned 17.46%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CM и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 17.46% против 11.71% соответственно.

CM

1 день
1.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
26.25%
6 месяцев
24.24%
1 год
72.09%
3 года*
45.12%
5 лет*
19.94%
10 лет*
17.46%

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		26.25%49.02%37.83%27.23%-25.71%42.29%9.25%19.22%-19.75%26.58%
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between CM and PM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.32

The correlation between CM and PM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CM:

$77.15B

PM:

$288.03B

EPS

CM:

CA$12.14

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

CM:

13.06

PM:

25.90

Коэффициент PEG

CM:

1.61

PM:

2.81

Коэффициент P/S

CM:

2.07

PM:

6.93

Общая выручка (12 мес.)

CM:

CA$61.84B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CM:

CA$28.74B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

CM:

CA$13.01B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с CM:
CM с TDCM с BMOCM с CM.TOCM с KBECM с EQB.TOCM с VOOCM с SCHD
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

CM vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM
Ранг доходности на риск CM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
0.13

+3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
0.37

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.05

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

0.18

+6.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.46

0.34

+26.12

CM vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CM и PM

Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.70%

-42.87%

-28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-20.64%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.47%

-20.64%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

-22.78%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.82%

-42.87%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-3.94%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-10.02%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

10.81%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CM и PM

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Philip Morris International Inc. (PM) имеют волатильность 7.83% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.76%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

21.07%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

27.73%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

22.73%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

24.46%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM и PM

Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PM в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.61%3.17%4.21%5.88%7.77%4.08%5.06%6.47%5.48%5.28%5.93%6.71%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CM и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
15.22B
10.15B
(CM) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CM значения в CAD, PM значения в USD

Сравнение рентабельности CM и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Imperial Bank of Commerce и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.4%
68.1%
Активы портфеля
CM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

CM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

CM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

CM and PM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CM has higher volatility (7.83%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs PM's -42.87%.

CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор