Сравнение BIP-UN.TO с CM
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 17.87%/yr for CM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и CM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 29.95% против 17.87% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
CM
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- 45.75%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 24.09% | 42.22% | 49.50% | 24.21% | -21.00% | 42.22% | 6.66% | 14.31% | -13.01% | 18.01% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and CM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.19 |
The correlation between BIP-UN.TO and CM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
CM:
$74.47B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
CM:
$12.14
BIP-UN.TO:
59.66
CM:
9.02
BIP-UN.TO:
0.31
CM:
1.11
BIP-UN.TO:
1.04
CM:
1.43
BIP-UN.TO:
5.38
CM:
1.28
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
CM:
$61.84B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
CM:
$28.74B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
CM:
$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. CM — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
CM
Сравнение BIP-UN.TO c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 7.35 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 27.27 | -22.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.53 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.02 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и CM
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки CM в -62.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -62.10% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.33% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -16.67% | -22.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -34.75% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -40.90% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.45% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.43% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.51% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и CM
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.76% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 16.31% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 19.48% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 21.99% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 23.33% | +15.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и CM
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности CM в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.71% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и CM
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and CM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор