IBKR_Transactional

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	Asia Pacific Equities	29.73%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	Communications Equities	26.50%
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF	Energy Equities	24.29%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	19.48%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	0%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	0%
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF	Large Cap Blend Equities	0%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	0%
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF	Alternative Energy Equities	0%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	0%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	0%
METL Sprott Active Metals & Miners ETF	Commodity Producers Equities	-0%
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	Financials Equities	0%
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF	Technology Equities	0%
GREK Global X MSCI Greece ETF	Emerging Markets Equities	0%
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF	Health & Biotech Equities	0%
EIS iShares MSCI Israel ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF	Energy Equities	0%
EPU iShares MSCI Peru ETF	Mid Cap Blend Equities	0%
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF	Energy Equities	0%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	0%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	0%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	0%
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	Commodity Producers Equities	0%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
13 мар. 2026 г.	Прод.	Sprott Junior Copper Miners ETF	38.2253	$39.73
10 мар. 2026 г.	Куп.	Franklin FTSE South Korea ETF	45.0093	$42.88
6 мар. 2026 г.	Прод.	Franklin FTSE South Korea ETF	47.8901	$40.50
27 февр. 2026 г.	Прод.	Materials Select Sector SPDR ETF	35.396	$52.77
27 февр. 2026 г.	Куп.	Sprott Junior Copper Miners ETF	38.2253	$48.58
25 февр. 2026 г.	Прод.	iShares MSCI Turkey ETF	51.1292	$41.23
25 февр. 2026 г.	Куп.	iShares U.S. Telecommunications ETF	52.9782	$39.62
19 февр. 2026 г.	Прод.	Vanguard Consumer Staples ETF	7.1966	$237.75
19 февр. 2026 г.	Куп.	iShares Global Infrastructure ETF	25.0596	$67.88
18 февр. 2026 г.	Прод.	Freedom 100 Emerging Markets ETF	32.7018	$60.23

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR_Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель IBKR_Transactional	-6.29%	-1.65%	14.48%	11.91%	—	—	—	—
Активы портфеля:
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	-11.02%	-7.41%	2.75%	13.76%	92.07%	40.04%	—	—
EIS iShares MSCI Israel ETF	-4.13%	-9.34%	12.78%	16.55%	45.89%	34.39%	14.24%	11.41%
EPU iShares MSCI Peru ETF	-6.28%	-5.72%	8.58%	17.68%	65.41%	41.90%	22.72%	13.41%
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF	-2.11%	2.57%	29.72%	26.87%	42.67%	17.20%	20.01%	8.88%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	-14.42%	-8.54%	75.41%	86.24%	161.36%	41.04%	14.78%	—
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	-8.17%	-3.09%	30.73%	38.31%	75.97%	32.39%	16.92%	—
GREK Global X MSCI Greece ETF	-2.29%	-0.14%	8.82%	10.20%	34.03%	31.43%	23.47%	13.49%
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF	-3.10%	-0.33%	8.64%	7.00%	25.94%	—	—	—
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	-1.46%	3.71%	10.03%	14.82%	41.15%	—	—	—
IAUM iShares Gold Trust Micro	-3.63%	-8.60%	0.07%	2.72%	30.28%	29.97%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении IBKR_Transactional закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.73%	4.02%	-7.65%	8.86%	6.86%	-5.77%							14.48%
2025										2.91%	-5.48%	-0.62%	-3.32%

Метрики бенчмарка

IBKR_Transactional has an annualized alpha of 0.68%, beta of 1.19, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2025.

This portfolio participated in 117.45% of S&P 500 Index downside but only 115.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 0.68%

Бета: 1.19

R²: 0.32

Участие в росте: 115.26%

Участие в снижении: 117.45%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

METL

Sprott Active Metals & Miners ETF

COPJ

Sprott Junior Copper Miners ETF

GRNY

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

SETM

Sprott Energy Transition Materials ETF

TRFK

Pacer Data and Digital Revolution ETF

EIS

iShares MSCI Israel ETF

EPU

iShares MSCI Peru ETF

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

GREK

Global X MSCI Greece ETF

ION

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IBKR_Transactional и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	63	2.16	2.48	1.35	2.92	8.46
EIS iShares MSCI Israel ETF	72	2.03	2.83	1.35	3.76	13.66
EPU iShares MSCI Peru ETF	65	2.17	2.60	1.36	3.12	9.25
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF	72	2.24	2.86	1.36	3.87	11.27
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	93	3.72	3.65	1.54	7.10	25.78
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	88	2.93	3.44	1.51	4.51	17.90
GREK Global X MSCI Greece ETF	41	1.39	2.11	1.25	1.57	4.86
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF	49	1.55	2.09	1.26	2.38	7.26
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	75	2.46	3.40	1.41	3.07	10.81
IAUM iShares Gold Trust Micro	32	1.08	1.46	1.22	1.44	3.64

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для IBKR_Transactional. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR_Transactional за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

Позиция	TTM	2025
Портфель	1.03%	0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$0.00	$0.00	$19.97	$0.00	$0.00	$0.00							$19.97
2025										$0.00	$0.00	$69.05	$69.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

IBKR_Transactional показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 13 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR_Transactional составляет 8.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-16.18%март 2026 г.	1mo 13d	2mo 16d	3mo 29dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Коррекция 2025 года2025	-11.37%нояб. 2025 г.	21d	1mo 25d	2mo 16dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-8.47%июнь 2026 г.	2d	—	5d 23hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-1.42%янв. 2026 г.	1d	5d	6dянв. 2026 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-0.56%май 2026 г.	0s	3d	3dмай 2026 г. - июнь 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 3.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция IBKR_Transactional с S&P 500 Index

Корреляция IBKR_Transactional с S&P 500 Index составляет 0.62 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.	0.62

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GRNY: 0.91, а самая низкая у FENY: -0.13.

-0.13

-0.00

0.33

0.35

0.39

0.45

0.49

0.50

0.51

0.55

0.58

0.58

0.60

0.60

0.60

0.61

0.62

0.65

0.66

0.76

0.78

0.79

0.82

0.87

0.91

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. IBKR_Transactional. Самая высокая корреляция с портфелем у METL: 0.71, а самая низкая у VDC: 0.05.

0.05

0.22

0.31

0.33

0.44

0.44

0.46

0.47

0.47

0.50

0.51

0.51

0.52

0.60

0.60

0.62

0.63

0.63

0.66

0.67

0.69

0.69

0.70

0.71

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FENY	VDC	SBIO	TUR	IYZ	IAUM	IGF	SLV	EIS	GREK	ION	FLKR	XLB	XLI	TRFK	GSIB	XLK	NLR	COPJ	IWM	EPU	SETM	GRNY	METL	FRDM
FENY	1.00	0.12	-0.21	-0.16	0.12	0.04	0.17	0.02	-0.12	-0.15	0.00	-0.00	0.15	0.05	-0.07	-0.13	-0.15	0.04	0.02	0.00	-0.04	0.03	-0.06	0.02	-0.12
VDC	0.12	1.00	0.03	0.04	0.08	0.16	0.33	0.18	-0.06	-0.03	0.06	-0.02	0.33	0.21	-0.25	0.02	-0.26	-0.13	0.07	0.07	0.11	0.01	-0.09	0.04	0.02
SBIO	-0.21	0.03	1.00	0.14	0.29	0.22	0.26	0.18	0.37	0.33	0.29	0.30	0.26	0.36	0.36	0.41	0.38	0.36	0.34	0.54	0.39	0.35	0.43	0.34	0.38
TUR	-0.16	0.04	0.14	1.00	0.22	0.31	0.26	0.39	0.28	0.36	0.40	0.39	0.31	0.32	0.33	0.37	0.36	0.37	0.45	0.37	0.38	0.42	0.37	0.41	0.47
IYZ	0.12	0.08	0.29	0.22	1.00	0.20	0.50	0.22	0.43	0.27	0.27	0.33	0.45	0.53	0.49	0.43	0.46	0.48	0.41	0.57	0.45	0.42	0.52	0.44	0.43
IAUM	0.04	0.16	0.22	0.31	0.20	1.00	0.45	0.82	0.32	0.39	0.54	0.33	0.51	0.34	0.22	0.36	0.24	0.45	0.62	0.36	0.65	0.64	0.33	0.67	0.43
IGF	0.17	0.33	0.26	0.26	0.50	0.45	1.00	0.38	0.36	0.34	0.32	0.37	0.56	0.57	0.27	0.53	0.27	0.42	0.42	0.54	0.46	0.41	0.45	0.45	0.48
SLV	0.02	0.18	0.18	0.39	0.22	0.82	0.38	1.00	0.28	0.37	0.62	0.40	0.52	0.29	0.25	0.38	0.27	0.43	0.70	0.28	0.69	0.68	0.33	0.72	0.48
EIS	-0.12	-0.06	0.37	0.28	0.43	0.32	0.36	0.28	1.00	0.45	0.31	0.47	0.39	0.53	0.47	0.52	0.54	0.46	0.40	0.60	0.45	0.40	0.60	0.42	0.58
GREK	-0.15	-0.03	0.33	0.36	0.27	0.39	0.34	0.37	0.45	1.00	0.46	0.54	0.46	0.46	0.47	0.63	0.52	0.43	0.51	0.52	0.54	0.49	0.48	0.51	0.68
ION	0.00	0.06	0.29	0.40	0.27	0.54	0.32	0.62	0.31	0.46	1.00	0.46	0.57	0.41	0.45	0.41	0.46	0.56	0.71	0.45	0.65	0.81	0.50	0.75	0.57
FLKR	-0.00	-0.02	0.30	0.39	0.33	0.33	0.37	0.40	0.47	0.54	0.46	1.00	0.36	0.44	0.64	0.46	0.68	0.51	0.53	0.54	0.53	0.54	0.63	0.53	0.86
XLB	0.15	0.33	0.26	0.31	0.45	0.51	0.56	0.52	0.39	0.46	0.57	0.36	1.00	0.69	0.37	0.53	0.36	0.48	0.63	0.65	0.64	0.63	0.51	0.67	0.53
XLI	0.05	0.21	0.36	0.32	0.53	0.34	0.57	0.29	0.53	0.46	0.41	0.44	0.69	1.00	0.43	0.65	0.46	0.59	0.55	0.79	0.55	0.53	0.71	0.54	0.55
TRFK	-0.07	-0.25	0.36	0.33	0.49	0.22	0.27	0.25	0.47	0.47	0.45	0.64	0.37	0.43	1.00	0.51	0.92	0.57	0.50	0.66	0.50	0.54	0.80	0.54	0.71
GSIB	-0.13	0.02	0.41	0.37	0.43	0.36	0.53	0.38	0.52	0.63	0.41	0.46	0.53	0.65	0.51	1.00	0.59	0.51	0.56	0.69	0.62	0.50	0.69	0.52	0.65
XLK	-0.15	-0.26	0.38	0.36	0.46	0.24	0.27	0.27	0.54	0.52	0.46	0.68	0.36	0.46	0.92	0.59	1.00	0.59	0.52	0.67	0.52	0.56	0.83	0.55	0.75
NLR	0.04	-0.13	0.36	0.37	0.48	0.45	0.42	0.43	0.46	0.43	0.56	0.51	0.48	0.59	0.57	0.51	0.59	1.00	0.65	0.67	0.64	0.84	0.70	0.81	0.62
COPJ	0.02	0.07	0.34	0.45	0.41	0.62	0.42	0.70	0.40	0.51	0.71	0.53	0.63	0.55	0.50	0.56	0.52	0.65	1.00	0.58	0.82	0.84	0.62	0.87	0.65
IWM	0.00	0.07	0.54	0.37	0.57	0.36	0.54	0.28	0.60	0.52	0.45	0.54	0.65	0.79	0.66	0.69	0.67	0.67	0.58	1.00	0.59	0.62	0.83	0.63	0.67
EPU	-0.04	0.11	0.39	0.38	0.45	0.65	0.46	0.69	0.45	0.54	0.65	0.53	0.64	0.55	0.50	0.62	0.52	0.64	0.82	0.59	1.00	0.79	0.61	0.85	0.69
SETM	0.03	0.01	0.35	0.42	0.42	0.64	0.41	0.68	0.40	0.49	0.81	0.54	0.63	0.53	0.54	0.50	0.56	0.84	0.84	0.62	0.79	1.00	0.62	0.95	0.67
GRNY	-0.06	-0.09	0.43	0.37	0.52	0.33	0.45	0.33	0.60	0.48	0.50	0.63	0.51	0.71	0.80	0.69	0.83	0.70	0.62	0.83	0.61	0.62	1.00	0.65	0.74
METL	0.02	0.04	0.34	0.41	0.44	0.67	0.45	0.72	0.42	0.51	0.75	0.53	0.67	0.54	0.54	0.52	0.55	0.81	0.87	0.63	0.85	0.95	0.65	1.00	0.68
FRDM	-0.12	0.02	0.38	0.47	0.43	0.43	0.48	0.48	0.58	0.68	0.57	0.86	0.53	0.55	0.71	0.65	0.75	0.62	0.65	0.67	0.69	0.67	0.74	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю IBKR_Transactional

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в IBKR_Transactional есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации