IBKR_Transactional

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	Energy Equities	0%
EIS iShares MSCI Israel ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
EPU iShares MSCI Peru ETF	Mid Cap Blend Equities	0%
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF	Energy Equities	27.44%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	Asia Pacific Equities	23.76%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	0%
GREK Global X MSCI Greece ETF	Emerging Markets Equities	0%
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	Large Cap Blend Equities	0%
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	Financials Equities	0%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	0%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	21.78%
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF	Energy Equities	0%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	0%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	Communications Equities	27.03%
METL Sprott Active Metals & Miners ETF	Commodity Producers Equities	-0%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Alternative Energy Equities	0%
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF	Health & Biotech Equities	0%
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF	Energy Equities	0%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	0%
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF	Technology Equities	0%
TUR iShares MSCI Turkey ETF	Emerging Markets Equities	0%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	0%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	0%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	0%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
13 мар. 2026 г.	Прод.	Sprott Junior Copper Miners ETF	38.2253	$39.73
10 мар. 2026 г.	Куп.	Franklin FTSE South Korea ETF	45.0093	$42.88
6 мар. 2026 г.	Прод.	Franklin FTSE South Korea ETF	47.8901	$40.50
27 февр. 2026 г.	Прод.	Materials Select Sector SPDR ETF	35.396	$52.77
27 февр. 2026 г.	Куп.	Sprott Junior Copper Miners ETF	38.2253	$48.58
25 февр. 2026 г.	Прод.	iShares MSCI Turkey ETF	51.1292	$41.23
25 февр. 2026 г.	Куп.	iShares U.S. Telecommunications ETF	52.9782	$39.62
19 февр. 2026 г.	Прод.	Vanguard Consumer Staples ETF	7.1966	$237.75
19 февр. 2026 г.	Куп.	iShares Global Infrastructure ETF	25.0596	$67.88
18 февр. 2026 г.	Прод.	Freedom 100 Emerging Markets ETF	32.7018	$60.23

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR_Transactional и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель IBKR_Transactional	-0.28%	-3.89%	4.15%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.67%	-4.26%	-2.95%	-4.49%	30.67%	—	—	—
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.63%	-5.23%	1.56%	3.44%	26.43%	13.18%	3.47%	9.83%
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	0.88%	-12.66%	8.18%	0.14%	85.99%	37.72%	23.55%	13.96%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.67%	-7.83%	6.30%	7.58%	26.43%	19.34%	12.43%	13.39%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	1.51%	-3.20%	-6.18%	-4.94%	30.47%	22.19%	15.65%	21.00%
METL Sprott Active Metals & Miners ETF	2.29%	-14.76%	8.85%	25.20%	—	—	—	—
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	1.75%	-1.77%	-1.46%	10.28%	39.94%	—	—	—
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF	2.04%	0.36%	-0.86%	-7.06%	41.36%	33.58%	—	—
GREK Global X MSCI Greece ETF	3.33%	-2.47%	0.14%	2.79%	43.62%	34.24%	23.44%	14.28%
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF	0.99%	3.89%	3.20%	36.23%	95.78%	26.37%	1.76%	9.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении IBKR_Transactional закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.73%	4.02%	-7.65%	-0.28%									4.15%
2025										2.91%	-5.48%	-0.62%	-3.32%

Метрики бенчмарка

IBKR_Transactional: годовая альфа составляет 10.24%, бета — 1.13, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 23.10.2025.

Портфель участвовал в 126.23% роста S&P 500 Index, но только в 77.55% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 10.24%

Бета: 1.13

R²: 0.27

Участие в росте: 126.23%

Участие в снижении: 77.55%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

METL

Sprott Active Metals & Miners ETF

COPJ

Sprott Junior Copper Miners ETF

GRNY

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

SETM

Sprott Energy Transition Materials ETF

NLR

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

TRFK

Pacer Data and Digital Revolution ETF

EIS

iShares MSCI Israel ETF

EPU

iShares MSCI Peru ETF

TUR

iShares MSCI Turkey ETF

GREK

Global X MSCI Greece ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	73	1.26	1.86	1.26	2.41	7.89
IWM iShares Russell 2000 ETF	65	1.15	1.70	1.22	1.93	7.08
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	86	2.05	2.62	1.33	3.41	8.20
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	75	1.36	1.95	1.28	2.17	8.46
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	65	1.13	1.71	1.24	1.97	6.31
METL Sprott Active Metals & Miners ETF	—	—	—	—	—	—
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	86	1.93	2.55	1.36	2.70	9.19
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF	69	1.32	1.95	1.26	2.19	5.21
GREK Global X MSCI Greece ETF	79	1.74	2.32	1.32	2.14	7.50
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF	96	2.92	3.57	1.45	5.66	19.94

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для IBKR_Transactional. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR_Transactional за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

	TTM	2025
Портфель	1.14%	0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$0.00	$0.00	$19.97	$0.00									$19.97
2025										$0.00	$0.00	$69.05	$69.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IBKR_Transactional показал максимальную просадку в 16.18%, зарегистрированную 13 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IBKR_Transactional составляет 14.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.18%	29 янв. 2026 г.	31	13 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.37%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	36	14 янв. 2026 г.	52
-1.42%	15 янв. 2026 г.	2	16 янв. 2026 г.	2	21 янв. 2026 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 3.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FENY	VDC	TUR	SBIO	IAUM	GREK	SLV	EIS	IGF	ION	IYZ	FLKR	XLB	GSIB	XLI	TRFK	NLR	XLK	IWM	SETM	EPU	GRNY	COPJ	METL	FRDM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.00	0.30	0.47	0.24	0.53	0.28	0.63	0.52	0.44	0.62	0.63	0.58	0.80	0.72	0.80	0.62	0.89	0.81	0.57	0.61	0.91	0.62	0.58	0.80	0.62
FENY	0.00	1.00	0.18	-0.10	-0.11	0.22	-0.02	0.18	0.04	0.26	0.10	0.13	0.16	0.32	-0.03	0.19	0.01	0.15	-0.05	0.19	0.15	0.07	0.06	0.15	0.15	0.03	0.28
VDC	-0.00	0.18	1.00	0.04	0.05	0.24	0.05	0.29	-0.12	0.33	0.17	0.05	0.06	0.47	0.04	0.24	-0.23	-0.09	-0.24	0.12	0.13	0.18	-0.10	0.19	0.14	0.08	0.11
TUR	0.30	-0.10	0.04	1.00	0.10	0.24	0.33	0.36	0.20	0.23	0.30	0.24	0.37	0.23	0.31	0.23	0.31	0.28	0.30	0.27	0.33	0.39	0.28	0.38	0.32	0.43	0.35
SBIO	0.47	-0.11	0.05	0.10	1.00	0.12	0.28	0.08	0.31	0.29	0.25	0.39	0.21	0.23	0.41	0.35	0.42	0.34	0.40	0.51	0.32	0.36	0.38	0.34	0.31	0.35	0.34
IAUM	0.24	0.22	0.24	0.24	0.12	1.00	0.31	0.81	0.25	0.43	0.51	0.25	0.24	0.49	0.26	0.25	0.18	0.42	0.19	0.27	0.64	0.63	0.23	0.62	0.66	0.37	0.53
GREK	0.53	-0.02	0.05	0.33	0.28	0.31	1.00	0.29	0.40	0.33	0.41	0.26	0.44	0.41	0.59	0.39	0.41	0.39	0.48	0.44	0.43	0.50	0.41	0.50	0.46	0.62	0.40
SLV	0.28	0.18	0.29	0.36	0.08	0.81	0.29	1.00	0.21	0.37	0.60	0.25	0.34	0.51	0.31	0.20	0.23	0.37	0.25	0.20	0.67	0.70	0.26	0.70	0.71	0.45	0.57
EIS	0.63	0.04	-0.12	0.20	0.31	0.25	0.40	0.21	1.00	0.38	0.25	0.53	0.45	0.38	0.55	0.54	0.56	0.45	0.61	0.59	0.37	0.44	0.63	0.42	0.38	0.59	0.49
IGF	0.52	0.26	0.33	0.23	0.29	0.43	0.33	0.37	0.38	1.00	0.32	0.51	0.47	0.58	0.53	0.53	0.36	0.42	0.35	0.55	0.43	0.46	0.47	0.47	0.47	0.57	0.56
ION	0.44	0.10	0.17	0.30	0.25	0.51	0.41	0.60	0.25	0.32	1.00	0.25	0.38	0.52	0.38	0.38	0.41	0.49	0.42	0.38	0.80	0.62	0.46	0.72	0.71	0.56	0.52
IYZ	0.62	0.13	0.05	0.24	0.39	0.25	0.26	0.25	0.53	0.51	0.25	1.00	0.41	0.45	0.53	0.59	0.58	0.51	0.56	0.64	0.44	0.49	0.59	0.48	0.50	0.51	0.61
FLKR	0.63	0.16	0.06	0.37	0.21	0.24	0.44	0.34	0.45	0.47	0.38	0.41	1.00	0.30	0.46	0.49	0.60	0.52	0.66	0.50	0.48	0.45	0.63	0.50	0.47	0.84	0.63
XLB	0.58	0.32	0.47	0.23	0.23	0.49	0.41	0.51	0.38	0.58	0.52	0.45	0.30	1.00	0.53	0.69	0.34	0.42	0.34	0.64	0.59	0.61	0.50	0.62	0.63	0.50	0.50
GSIB	0.80	-0.03	0.04	0.31	0.41	0.26	0.59	0.31	0.55	0.53	0.38	0.53	0.46	0.53	1.00	0.63	0.59	0.49	0.67	0.68	0.47	0.61	0.71	0.56	0.49	0.66	0.47
XLI	0.72	0.19	0.24	0.23	0.35	0.25	0.39	0.20	0.54	0.53	0.38	0.59	0.49	0.69	0.63	1.00	0.54	0.57	0.54	0.82	0.51	0.53	0.75	0.55	0.51	0.60	0.52
TRFK	0.80	0.01	-0.23	0.31	0.42	0.18	0.41	0.23	0.56	0.36	0.41	0.58	0.60	0.34	0.59	0.54	1.00	0.65	0.91	0.67	0.56	0.53	0.87	0.52	0.56	0.74	0.61
NLR	0.62	0.15	-0.09	0.28	0.34	0.42	0.39	0.37	0.45	0.42	0.49	0.51	0.52	0.42	0.49	0.57	0.65	1.00	0.65	0.65	0.81	0.65	0.71	0.61	0.78	0.66	0.71
XLK	0.89	-0.05	-0.24	0.30	0.40	0.19	0.48	0.25	0.61	0.35	0.42	0.56	0.66	0.34	0.67	0.54	0.91	0.65	1.00	0.67	0.56	0.55	0.87	0.52	0.54	0.78	0.62
IWM	0.81	0.19	0.12	0.27	0.51	0.27	0.44	0.20	0.59	0.55	0.38	0.64	0.50	0.64	0.68	0.82	0.67	0.65	0.67	1.00	0.59	0.57	0.83	0.56	0.60	0.65	0.61
SETM	0.57	0.15	0.13	0.33	0.32	0.64	0.43	0.67	0.37	0.43	0.80	0.44	0.48	0.59	0.47	0.51	0.56	0.81	0.56	0.59	1.00	0.80	0.61	0.82	0.94	0.67	0.74
EPU	0.61	0.07	0.18	0.39	0.36	0.63	0.50	0.70	0.44	0.46	0.62	0.49	0.45	0.61	0.61	0.53	0.53	0.65	0.55	0.57	0.80	1.00	0.60	0.85	0.87	0.68	0.72
GRNY	0.91	0.06	-0.10	0.28	0.38	0.23	0.41	0.26	0.63	0.47	0.46	0.59	0.63	0.50	0.71	0.75	0.87	0.71	0.87	0.83	0.61	0.60	1.00	0.61	0.62	0.77	0.65
COPJ	0.62	0.15	0.19	0.38	0.34	0.62	0.50	0.70	0.42	0.47	0.72	0.48	0.50	0.62	0.56	0.55	0.52	0.61	0.52	0.56	0.82	0.85	0.61	1.00	0.85	0.66	0.72
METL	0.58	0.15	0.14	0.32	0.31	0.66	0.46	0.71	0.38	0.47	0.71	0.50	0.47	0.63	0.49	0.51	0.56	0.78	0.54	0.60	0.94	0.87	0.62	0.85	1.00	0.68	0.76
FRDM	0.80	0.03	0.08	0.43	0.35	0.37	0.62	0.45	0.59	0.57	0.56	0.51	0.84	0.50	0.66	0.60	0.74	0.66	0.78	0.65	0.67	0.68	0.77	0.66	0.68	1.00	0.69
Portfolio	0.62	0.28	0.11	0.35	0.34	0.53	0.40	0.57	0.49	0.56	0.52	0.61	0.63	0.50	0.47	0.52	0.61	0.71	0.62	0.61	0.74	0.72	0.65	0.72	0.76	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2025 г.