PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, TUR returned 2.44%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности TUR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.44% против 15.63% соответственно.

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between TUR and SLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.21

The correlation between TUR and SLV shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TUR и SLV

Секторы
TUR
SLV

Промышленность

25.7%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.7%

-

Сырьевые материалы

11.5%
100.0%

Энергетика

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

0.8%

-

Промышленность

TUR
25.7%
SLV

-

Финансовые услуги

TUR
15.3%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

TUR
13.7%
SLV

-

Сырьевые материалы

TUR
11.5%
SLV
100.0%

Энергетика

TUR
6.2%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

TUR
5.0%
SLV

-

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
SLV

-

Здравоохранение

TUR
2.0%
SLV

-

Коммунальные услуги

TUR
1.7%
SLV

-

Недвижимость

TUR
1.2%
SLV

-

Технологии

TUR
0.8%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

TUR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.94

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.10

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.69

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

5.76

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.25

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TUR и SLV

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-76.28%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-42.45%

+26.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

-42.45%

+10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-42.45%

+10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

-42.81%

-16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.38%

-36.57%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.90%

-44.67%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

19.81%

-14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 14.06%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.06%

16.34%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

58.31%

-38.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

58.90%

-33.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

36.15%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

31.83%

+2.56%

Сравнение комиссий TUR и SLV

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и SLV

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and SLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to TUR (14.06%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs 2.44% for TUR. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TUR has been the lower-risk option at 14.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for SLV.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while SLV is Silver. TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор