PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, EIS returned 33.62%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности EIS и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

EIS

1 день
1.53%
1 месяц
-7.96%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.70%
1 год
48.12%
3 года*
33.62%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.91%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
EIS
iShares MSCI Israel ETF		14.51%45.11%34.50%5.48%-27.05%12.35%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between EIS and IAUM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.16

Сравнение распределения секторов EIS и IAUM

Секторы
EIS
IAUM

Финансовые услуги

34.6%

-

Технологии

17.8%

-

Промышленность

10.9%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Недвижимость

9.1%
100.0%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Финансовые услуги

EIS
34.6%
IAUM

-

Технологии

EIS
17.8%
IAUM

-

Промышленность

EIS
10.9%
IAUM

-

Здравоохранение

EIS
9.8%
IAUM

-

Недвижимость

EIS
9.1%
IAUM
100.0%

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
IAUM

-

Энергетика

EIS
2.0%
IAUM

-

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

EIS vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.16

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.54

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.53

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

3.84

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.11

-0.80

Просадки

Сравнение просадок EIS и IAUM

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-20.87%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-20.02%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-20.02%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-19.85%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-5.33%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

7.98%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IAUM

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.64%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

23.20%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

26.57%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

17.92%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

17.92%

+3.21%

Сравнение комиссий EIS и IAUM

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IAUM

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.25%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and IAUM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (7.59%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, EIS leads with 33.62% vs 30.12% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIS has performed better with a 33.62% return vs 30.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EIS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for IAUM.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAUM is Gold. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.09% for IAUM.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор