PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 25.24%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности SETM и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и IAUM

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%7.85%

Correlation

The correlation between SETM and IAUM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.42

The correlation between SETM and IAUM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и IAUM

Секторы
SETM
IAUM

Сырьевые материалы

73.2%

-

Энергетика

25.8%

-

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
IAUM

-

Энергетика

SETM
25.8%
IAUM

-

Промышленность

SETM
0.9%
IAUM

-

Технологии

SETM
0.1%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

IAUM

-

Финансовые услуги

SETM

-

IAUM

-

Здравоохранение

SETM

-

IAUM

-

Недвижимость

SETM

-

IAUM
100.0%

Коммунальные услуги

SETM

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

SETM vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.16

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.54

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.53

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

3.84

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SETM и IAUM

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-20.87%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-20.02%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-20.02%

-22.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-19.85%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-5.33%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

7.98%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и IAUM

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

5.64%

+10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

23.20%

+13.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

26.57%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

17.92%

+19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

17.92%

+19.03%

Сравнение комиссий SETM и IAUM

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и IAUM

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SETM and IAUM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 25.24% for SETM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IAUM.

SETM is categorized as Energy Equities, while IAUM is Gold. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.09% for IAUM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор