PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с COPJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FENY returned 16.98%/yr vs 40.03%/yr for COPJ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности FENY и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 2.88%.

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и COPJ

2026 (YTD)202520242023
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%1.32%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between FENY and COPJ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.29

Over the past year, the correlation between FENY and COPJ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FENY и COPJ

Секторы
FENY
COPJ

Энергетика

99.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%
100.0%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FENY
99.7%
COPJ

-

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
COPJ
100.0%

Промышленность

FENY
0.1%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

FENY

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

COPJ

-

Финансовые услуги

FENY

-

COPJ

-

Здравоохранение

FENY

-

COPJ

-

Недвижимость

FENY

-

COPJ

-

Технологии

FENY

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

FENY

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

FENY vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.13

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.46

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.88

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

8.26

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.95

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FENY и COPJ

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-32.28%

-42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-32.28%

+20.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-32.28%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-21.36%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-11.88%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

11.21%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и COPJ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.96%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

18.39%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

37.05%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

43.71%

-23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

35.26%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

35.26%

-5.46%

Сравнение комиссий FENY и COPJ

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и COPJ

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности COPJ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FENY and COPJ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 40.03% vs 16.98% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 40.03% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 2.43% for FENY.

FENY is categorized as Energy Equities, while COPJ is Commodity Producers Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Fidelity and Sprott. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.78% for COPJ.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор