Сравнение SBIO с METL
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. SBIO is passively managed, while METL is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 7.51%.
SBIO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 8.36%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBIO и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | -1.72% | 40.79% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between SBIO and METL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO vs. METL — Ранг доходности на риск
SBIO
METL
Сравнение SBIO c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.18 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и METL
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -27.39% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -18.48% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -8.24% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 44.85% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 44.85% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.18% | 44.85% | -11.67% |
Сравнение комиссий SBIO и METL
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и METL
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
SBIO and METL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for SBIO.
SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: SS&C and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для SBIO и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор