PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 49.48%/yr vs 41.57%/yr for EPU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 54.84%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%.

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и EPU

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%-1.04%

Correlation

The correlation between TRFK and EPU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов TRFK и EPU

Секторы
TRFK
EPU

Технологии

91.8%

-

Промышленность

8.3%
2.8%

Сырьевые материалы

-

52.7%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

TRFK
91.8%
EPU

-

Промышленность

TRFK
8.3%
EPU
2.8%

Сырьевые материалы

TRFK

-

EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

TRFK

-

EPU
1.6%

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

EPU
3.0%

Энергетика

TRFK

-

EPU

-

Финансовые услуги

TRFK

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

TRFK

-

EPU
1.2%

Недвижимость

TRFK

-

EPU
3.2%

Коммунальные услуги

TRFK

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

TRFK vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.16

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.59

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.11

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

9.14

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.16

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.43

+1.01

Просадки

Сравнение просадок TRFK и EPU

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-60.62%

+31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-20.85%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-20.85%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-16.69%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-18.82%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

7.09%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и EPU

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

10.84%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

25.83%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

30.07%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

24.91%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

23.52%

+5.79%

Сравнение комиссий TRFK и EPU

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и EPU

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and EPU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (14.91%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 41.57% for EPU. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 41.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.59% for EPU.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор