PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с SBIO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 16.69%/yr for SBIO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью -1.72%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и SBIO

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-13.88%

Correlation

The correlation between IAUM and SBIO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.12

Сравнение распределения секторов IAUM и SBIO

Секторы
IAUM
SBIO

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAUM
100.0%
SBIO

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

IAUM

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

SBIO

-

Энергетика

IAUM

-

SBIO

-

Финансовые услуги

IAUM

-

SBIO
-0.0%

Здравоохранение

IAUM

-

SBIO
100.0%

Промышленность

IAUM

-

SBIO

-

Технологии

IAUM

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

IAUM

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

IAUM vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.02

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.85

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.72

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

13.54

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.02

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.21

+0.90

Просадки

Сравнение просадок IAUM и SBIO

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-63.06%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-12.66%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-42.44%

+22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-17.90%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-28.43%

+23.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.40%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и SBIO

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 5.64%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

9.87%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

22.68%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

29.62%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

33.56%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

33.18%

-15.26%

Сравнение комиссий IAUM и SBIO

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и SBIO

Ни IAUM, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and SBIO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.87%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs SBIO's -63.06%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 16.69% for SBIO. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

IAUM and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAUM is categorized as Gold, while SBIO is Health & Biotech Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор