PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с FENY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 14.76%/yr vs 9.32%/yr for FENY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности GREK и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 14.76% против 9.32% соответственно.

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between GREK and FENY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.32

The correlation between GREK and FENY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и FENY

Секторы
GREK
FENY

Финансовые услуги

47.1%

-

Промышленность

13.5%
0.1%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

8.4%
99.7%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GREK
47.1%
FENY

-

Промышленность

GREK
13.5%
FENY
0.1%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
FENY

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
FENY

-

Энергетика

GREK
8.4%
FENY
99.7%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
FENY

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
FENY
0.2%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
FENY

-

Недвижимость

GREK
1.0%
FENY

-

Здравоохранение

GREK

-

FENY

-

Технологии

GREK

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

GREK vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.19

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.81

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.79

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

10.95

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GREK и FENY

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-74.35%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-11.78%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-21.47%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-26.64%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-69.07%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-7.04%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-23.11%

-22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

4.07%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и FENY

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

6.96%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

16.35%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

20.38%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

26.48%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

29.80%

+0.04%

Сравнение комиссий GREK и FENY

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и FENY

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FENY в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and FENY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, GREK leads with 14.76% vs 9.32% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 14.76% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.43% for FENY.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while FENY is Energy Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор