PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с GREK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. GSIB is actively managed, while GREK is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs 36.15% for GREK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIB показывает доходность 10.39%, а GREK немного выше – 10.53%.

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и GREK

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%1.78%

Correlation

The correlation between GSIB and GREK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between GSIB and GREK has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и GREK

Секторы
GSIB
GREK

Финансовые услуги

100.0%
47.1%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

11.6%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
GREK
47.1%

Сырьевые материалы

GSIB

-

GREK
3.2%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

GREK
9.6%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

GREK
1.1%

Энергетика

GSIB

-

GREK
8.4%

Здравоохранение

GSIB

-

GREK

-

Промышленность

GSIB

-

GREK
13.5%

Недвижимость

GSIB

-

GREK
1.0%

Технологии

GSIB

-

GREK

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

GSIB vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.51

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.26

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.70

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

5.27

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GREK равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.51

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.16

+2.20

Просадки

Сравнение просадок GSIB и GREK

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-79.50%

+61.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-21.32%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.63%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-45.30%

+43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.88%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и GREK

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.07%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

20.47%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

24.14%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

24.41%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

29.84%

-11.38%

Сравнение комиссий GSIB и GREK

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и GREK

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности GREK в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and GREK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs GREK's -79.50%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 36.15% for GREK. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.73% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.58% for GREK.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор