PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 9.85%/yr vs 13.60%/yr for EPU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности XLB и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 9.85% против 13.60% соответственно.

XLB

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
10.66%
6 месяцев
16.01%
1 год
16.06%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.85%

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		10.66%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between XLB and EPU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.57

The correlation between XLB and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и EPU

Секторы
XLB
EPU

Сырьевые материалы

87.6%
52.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.1%

Промышленность

1.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
EPU
52.7%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
EPU
4.1%

Промышленность

XLB
1.5%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

XLB

-

EPU
1.6%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

EPU
3.0%

Энергетика

XLB

-

EPU

-

Финансовые услуги

XLB

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

XLB

-

EPU
1.2%

Недвижимость

XLB

-

EPU
3.2%

Технологии

XLB

-

EPU

-

Коммунальные услуги

XLB

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

XLB vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.16

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.59

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.11

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

9.14

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.16

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XLB и EPU

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-60.62%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-20.85%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-20.85%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-35.59%

+10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-50.97%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-16.69%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-18.82%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

7.09%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и EPU

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.84%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

25.83%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

30.07%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

24.91%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

23.52%

-2.86%

Сравнение комиссий XLB и EPU

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и EPU

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.75%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and EPU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to XLB (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.60% vs 9.85% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.60% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

XLB has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.51% for EPU.

XLB is categorized as Materials, while EPU is Mid Cap Blend Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор