PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. GSIB is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs 103.30% for SETM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 13.02%.

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и SETM

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%3.69%

Correlation

The correlation between GSIB and SETM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов GSIB и SETM

Секторы
GSIB
SETM

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

73.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
SETM

-

Сырьевые материалы

GSIB

-

SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

SETM
0.1%

Энергетика

GSIB

-

SETM
25.8%

Здравоохранение

GSIB

-

SETM

-

Промышленность

GSIB

-

SETM
0.9%

Недвижимость

GSIB

-

SETM

-

Технологии

GSIB

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

GSIB

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

GSIB vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.55

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.02

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

12.22

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.47

+1.89

Просадки

Сравнение просадок GSIB и SETM

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-42.81%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-25.85%

+11.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-17.64%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-14.26%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

8.48%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SETM

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

15.93%

-11.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

36.23%

-22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

45.85%

-28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

36.95%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

36.95%

-18.49%

Сравнение комиссий GSIB и SETM

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SETM

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and SETM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs SETM's -42.81%.

On 1-year performance, SETM leads with 103.30% vs 41.62% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 103.30% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.38% for SETM.

GSIB is categorized as Financials Equities, while SETM is Energy Equities. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.65% for SETM.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор