PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Peru ETF (EPU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642898427

CUSIP

464289842

Эмитент

iShares

Дата выпуска

19 июн. 2009 г.

Регион

Latin America (Peru)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI All Peru Capped Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EPU составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EPU с ECH EPU с EVX EPU с ILF EPU с THD EPU с EIS EPU с ARGT EPU с EPI EPU с EWS EPU с INDA EPU с SPY
Популярные сравнения:
EPU с ECH EPU с EVX EPU с ILF EPU с THD EPU с EIS EPU с ARGT EPU с EPI EPU с EWS EPU с INDA EPU с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Peru ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
153.64%
564.12%
EPU (iShares MSCI Peru ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Peru ETF показал доход в 23.49% с начала года и 24.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Peru ETF составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


EPU

С начала года

23.49%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

2.81%

1 год

24.18%

5 лет

6.36%

10 лет

5.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.08%4.42%11.43%4.26%7.37%-6.04%2.21%-1.07%6.15%0.93%-2.16%23.49%
20238.44%-6.59%4.96%1.77%-5.13%6.63%10.44%-5.38%-5.78%-4.41%6.14%14.62%25.34%
202211.17%5.80%6.77%-14.11%-3.10%-14.59%1.45%-1.74%-3.54%7.05%12.98%-1.71%2.05%
2021-1.05%8.02%-8.30%-6.66%3.72%-10.94%-7.61%0.11%-1.92%13.87%-4.60%5.88%-11.81%
2020-7.04%-9.29%-26.12%9.53%7.98%5.90%7.31%3.21%-6.32%-0.69%14.01%4.40%-4.31%
20196.37%2.49%1.52%-2.95%-8.18%7.77%-3.16%-5.60%3.54%0.86%-2.86%8.87%7.30%
20185.56%-3.10%1.55%2.80%-3.70%-5.98%3.49%-9.01%-0.11%-5.61%1.26%1.04%-12.17%
20176.83%-2.28%-0.47%-2.11%3.06%0.31%4.96%5.32%3.61%7.84%-1.86%1.78%29.70%
2016-2.92%11.89%20.21%18.82%-6.83%6.56%11.14%-6.85%3.81%-1.11%-2.04%2.28%64.02%
2015-6.88%0.34%-4.69%7.41%-3.30%-0.64%-7.65%-13.96%-4.36%3.70%-6.11%-5.71%-35.88%
2014-3.56%2.96%-3.35%7.03%1.25%2.60%1.43%0.75%-5.65%-3.33%0.82%-3.81%-3.56%
20131.00%-3.02%-1.09%-10.44%-9.28%-4.36%-5.90%6.23%-4.29%7.39%-9.48%6.52%-25.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPU составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EPU, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.282.10
Коэффициент Сортино EPU, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.852.80
Коэффициент Омега EPU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.39
Коэффициент Кальмара EPU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.053.09
Коэффициент Мартина EPU, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0913.49
EPU
^GSPC

iShares MSCI Peru ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
2.10
EPU (iShares MSCI Peru ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Peru ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.29$1.43$1.60$0.93$0.66$0.99$0.54$1.35$0.28$0.39$0.53$0.58

Дивидендный доход

5.70%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Peru ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$2.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$1.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.60
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.66
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.99
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.35
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.14$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.28$0.02$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.53
2013$0.01$0.42$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.11$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.88%
-2.62%
EPU (iShares MSCI Peru ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Peru ETF показал максимальную просадку в 60.62%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Peru ETF составляет 7.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.62%18 янв. 2013 г.75519 янв. 2016 г.50824 янв. 2018 г.1263
-50.96%20 апр. 2018 г.48423 мар. 2020 г.9978 мар. 2024 г.1481
-31.93%8 дек. 2010 г.2084 окт. 2011 г.32014 янв. 2013 г.528
-17.3%12 янв. 2010 г.198 февр. 2010 г.1212 авг. 2010 г.140
-12.42%21 мая 2024 г.525 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Peru ETF составляет 5.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.40%
3.79%
EPU (iShares MSCI Peru ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab