- ISIN
- US4642898427
- CUSIP
- 464289842
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 19 июн. 2009 г.
- Регион
- Latin America (Peru)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI All Peru Capped Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $537M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPU
iShares MSCI Peru ETF (EPU) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции EPU — $85. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,689.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Peru ETF (EPU) показал доход в 18.76% с начала года и 79.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPU составила 13.47%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares MSCI Peru ETF
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 79.73%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 13.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EPU по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EPU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 апр. 2016 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 6 июн. 2011 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.70% | 8.36% | -13.99% | -1.66% | 8.06% | -1.04% | 1.23% | 18.76% | |||||
| 2025 | 1.69% | 1.64% | 7.20% | 1.00% | 5.21% | 6.15% | 0.12% | 10.59% | 14.31% | 2.08% | 2.69% | 12.69% | 86.87% |
| 2024 | -2.08% | 4.42% | 11.43% | 4.26% | 7.37% | -6.04% | 2.21% | -1.07% | 6.15% | 0.93% | -2.16% | -4.17% | 21.73% |
| 2023 | 8.44% | -6.59% | 4.96% | 1.77% | -5.13% | 6.63% | 10.44% | -5.38% | -5.78% | -4.41% | 6.14% | 14.62% | 25.34% |
| 2022 | 11.17% | 5.80% | 6.77% | -14.11% | -3.10% | -14.59% | 1.45% | -1.74% | -3.54% | 7.05% | 12.98% | -1.71% | 2.05% |
| 2021 | -1.05% | 8.02% | -8.30% | -6.66% | 3.72% | -10.94% | -7.60% | 0.11% | -1.92% | 13.87% | -4.60% | 5.88% | -11.81% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Peru ETF has an annualized alpha of 2.52%, beta of 0.75, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2009.
- This ETF participated in 81.72% of S&P 500 Index downside but only 76.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.52%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 76.52%
- Участие в снижении
- 81.72%
Комиссия
Комиссия EPU составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPU имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.24 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 9.71 | +0.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Peru ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.18 | $2.29 | $1.43 | $1.59 | $0.93 | $0.66 | $0.99 | $0.54 | $1.35 | $0.28 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.02% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Peru ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $1.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Peru ETF показал максимальную просадку в 60.62%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Peru ETF составляет 8.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.62%янв. 2016 г. | 3y 1d | 2y 6d | 5y 7dянв. 2013 г. - янв. 2018 г. | — |
-50.97%март 2020 г. | 1y 11mo | 3y 11mo | 5y 10moапр. 2018 г. - март 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-31.93%окт. 2011 г. | 10mo | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2010 г. - янв. 2013 г. | — |
-20.85%март 2026 г. | 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-17.30%февр. 2010 г. | 27d | 5mo 25d | 6mo 22dянв. 2010 г. - авг. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| EPU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -56.78% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.10% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -18.90% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -25.43% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -33.92% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -1.00% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -10.70% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.09% | +5.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPU
Добавьте iShares MSCI Peru ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPU