Сравнение IYZ с TRFK
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYZ returned 28.42%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.
IYZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 5.76%
TRFK
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 54.84%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 49.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 26.58% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -14.11% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 54.84% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between IYZ and TRFK is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between IYZ and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. TRFK — Ранг доходности на риск
IYZ
TRFK
Сравнение IYZ c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | 4.36 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.20 | 10.40 | +15.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.44 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и TRFK
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -29.06% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -19.56% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -29.06% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -8.94% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -6.05% | -34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 8.19% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и TRFK
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.23%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 14.91% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 24.23% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 29.53% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 29.31% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 29.31% | -10.02% |
Сравнение комиссий IYZ и TRFK
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и TRFK
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.57% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and TRFK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (14.91%) compared to IYZ (8.23%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 28.42% for IYZ. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 28.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
IYZ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.01% for TRFK.
IYZ is categorized as Communications Equities, while TRFK is Technology Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор