- ISIN
- US00162Q5936
- CUSIP
- 00162Q593
- Эмитент
- SS&C
- Дата выпуска
- 31 дек. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S-Network Medical Breakthroughs Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $162M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции SBIO — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SBIO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,141.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) показал доход в -0.39% с начала года и 65.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBIO составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ALPS Medical Breakthroughs ETF
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 8.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SBIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SBIO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2016 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.59% | 1.52% | 2.43% | 1.55% | -6.28% | -0.39% | ||||||
| 2025 | -0.04% | -5.13% | -8.94% | 4.04% | -1.81% | 3.22% | 8.59% | 6.65% | 11.58% | 16.15% | 10.58% | 2.62% | 55.07% |
| 2024 | 0.75% | 11.64% | -3.51% | -8.28% | 2.65% | -0.23% | 11.52% | -0.10% | -0.22% | 1.13% | 2.94% | -12.00% | 3.81% |
| 2023 | 7.24% | -7.04% | -10.24% | 10.25% | 5.47% | -0.19% | 1.44% | -7.07% | -8.47% | -9.81% | 7.25% | 25.40% | 8.68% |
| 2022 | -17.59% | -3.45% | 0.09% | -15.34% | -9.83% | 7.83% | 7.76% | 6.11% | -4.84% | 1.96% | 1.73% | -2.78% | -28.08% |
| 2021 | 9.38% | -1.54% | -8.88% | -0.30% | -7.00% | 4.96% | -10.02% | 6.59% | -3.01% | 1.23% | -6.88% | -1.54% | -17.55% |
Метрики бенчмарка
ALPS Medical Breakthroughs ETF has an annualized alpha of -2.06%, beta of 1.15, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This ETF participated in 128.31% of S&P 500 Index downside but only 107.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.06%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 107.33%
- Участие в снижении
- 128.31%
Комиссия
Комиссия SBIO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SBIO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SBIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.93 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 13.52 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS Medical Breakthroughs ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.78 | $0.58 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS Medical Breakthroughs ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS Medical Breakthroughs ETF показал максимальную просадку в 63.06%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ALPS Medical Breakthroughs ETF составляет 16.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -63.06%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.69%нояб. 2016 г. | 1y 3mo | 1y 7mo | 2y 10moиюль 2015 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -39.30%март 2020 г. | 2mo 21d | 3mo 9d | 6moдек. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.50%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 11mo 6d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.78%апр. 2015 г. | 6d | 20d | 26dапр. 2015 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| SBIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -56.78% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -9.10% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.44% | -18.90% | -23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.10% | -25.43% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -33.92% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -0.74% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -10.72% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.97% | +2.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBIO
Добавьте ALPS Medical Breakthroughs ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBIO