PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US00162Q5936

CUSIP

00162Q593

Эмитент

SS&C

Дата выпуска

31 дек. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Health & Biotech Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S-Network Medical Breakthroughs Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SBIO составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SBIO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SBIO с BBP SBIO с IBBQ SBIO с XBI SBIO с ARKG SBIO с GERM SBIO с PBE SBIO с BBC SBIO с SPY
Популярные сравнения:
SBIO с BBP SBIO с IBBQ SBIO с XBI SBIO с ARKG SBIO с GERM SBIO с PBE SBIO с BBC SBIO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS Medical Breakthroughs ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
9.66%
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ALPS Medical Breakthroughs ETF показал доход в 6.26% с начала года и 9.38% за последние 12 месяцев.


SBIO

С начала года

6.26%

1 месяц

-8.53%

6 месяцев

3.70%

1 год

9.38%

5 лет

-4.31%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%11.64%-3.51%-8.28%2.65%-0.23%11.52%-0.10%-0.22%1.13%2.94%6.26%
20237.24%-7.04%-10.24%10.25%5.47%-0.19%1.44%-7.07%-8.47%-9.81%7.25%25.40%8.68%
2022-17.59%-3.45%0.09%-15.34%-9.83%7.83%7.76%6.11%-4.84%1.96%1.73%-2.78%-28.08%
20219.38%-1.54%-8.88%-0.30%-7.00%4.96%-10.02%6.59%-3.01%1.23%-6.88%-1.54%-17.55%
2020-5.96%-3.19%-17.64%20.28%8.84%0.80%-4.49%3.65%-0.68%6.15%12.44%4.36%21.17%
201913.89%7.58%4.93%-5.58%-5.56%11.97%-2.33%-2.49%-8.26%10.55%13.36%6.94%50.31%
20188.87%-3.61%-0.52%-0.76%12.60%-2.56%0.64%3.17%1.73%-14.40%-0.42%-13.83%-11.81%
20172.36%11.47%-1.49%3.34%-8.08%13.85%1.80%8.91%0.94%-2.60%4.28%5.42%45.66%
2016-28.15%-7.98%4.38%7.35%7.87%-10.80%10.95%-4.06%8.30%-16.36%10.63%-5.09%-27.83%
20157.89%8.99%2.27%-5.34%19.87%4.81%6.67%-13.06%-15.39%6.64%8.48%-1.52%27.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBIO составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SBIO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBIO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.452.07
Коэффициент Сортино SBIO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.822.76
Коэффициент Омега SBIO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.39
Коэффициент Кальмара SBIO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.263.05
Коэффициент Мартина SBIO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.4513.27
SBIO
^GSPC

ALPS Medical Breakthroughs ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
2.07
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALPS Medical Breakthroughs ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.17$0.07$0.00$0.00$0.00$0.02$0.78$0.58

Дивидендный доход

3.47%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS Medical Breakthroughs ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2017$0.58$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.86%
-1.91%
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ALPS Medical Breakthroughs ETF показал максимальную просадку в 63.06%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ALPS Medical Breakthroughs ETF составляет 44.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.06%9 февр. 2021 г.68527 окт. 2023 г.
-49.68%20 июл. 2015 г.3293 нояб. 2016 г.3986 июн. 2018 г.727
-39.3%26 дек. 2019 г.5516 мар. 2020 г.6923 июн. 2020 г.124
-32.5%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.291
-13.78%24 апр. 2015 г.530 апр. 2015 г.1420 мая 2015 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ALPS Medical Breakthroughs ETF составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.70%
3.82%
SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab