Сравнение METL с XLI
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. METL is actively managed, while XLI is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности METL и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.25%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам METL и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 12.25% | 3.26% |
Correlation
The correlation between METL and XLI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. XLI — Ранг доходности на риск
METL
XLI
Сравнение METL c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.45 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок METL и XLI
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -62.26% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -2.67% | -15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -9.20% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и XLI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 15.47% | +29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 17.43% | +27.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 19.99% | +24.86% |
Сравнение комиссий METL и XLI
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и XLI
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.18% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
METL and XLI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.08% for XLI.
Подберите оптимальное распределение для METL и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор