PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с GREK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 25.24%/yr vs 31.41%/yr for GREK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности SETM и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 10.53%.

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и GREK

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%24.41%

Correlation

The correlation between SETM and GREK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов SETM и GREK

Секторы
SETM
GREK

Сырьевые материалы

73.2%
3.2%

Энергетика

25.8%
8.4%

Промышленность

0.9%
13.5%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
GREK
3.2%

Энергетика

SETM
25.8%
GREK
8.4%

Промышленность

SETM
0.9%
GREK
13.5%

Технологии

SETM
0.1%
GREK

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
GREK
1.1%

Коммуникационные услуги

SETM

-

GREK
4.6%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

GREK
9.6%

Финансовые услуги

SETM

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

SETM

-

GREK

-

Недвижимость

SETM

-

GREK
1.0%

Коммунальные услуги

SETM

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

SETM vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.51

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.26

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.70

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

5.27

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GREK равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.51

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.16

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SETM и GREK

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-79.50%

+36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-21.32%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-22.63%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-5.63%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-45.30%

+31.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

6.88%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и GREK

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Global X MSCI Greece ETF (GREK) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

8.07%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

20.47%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

24.14%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

24.41%

+12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

29.84%

+7.11%

Сравнение комиссий SETM и GREK

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и GREK

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GREK в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and GREK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to GREK (8.07%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs GREK's -79.50%.

On 3-year performance, GREK leads with 31.41% vs 25.24% for SETM. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GREK has performed better with a 31.41% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.38% for SETM.

SETM is categorized as Energy Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.58% for GREK.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор