PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с ION

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. GSIB is actively managed, while ION is passively managed. Over the past year, GSIB returned 41.62% vs 90.17% for ION. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 2.59%.

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ION

1 день
-1.58%
1 месяц
-20.78%
С начала года
2.59%
6 месяцев
12.15%
1 год
90.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и ION

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		2.59%108.37%-20.02%4.67%

Correlation

The correlation between GSIB and ION is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов GSIB и ION

Секторы
GSIB
ION

Финансовые услуги

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.7%

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
ION
13.0%

Сырьевые материалы

GSIB

-

ION
14.5%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

ION

-

Энергетика

GSIB

-

ION
2.4%

Здравоохранение

GSIB

-

ION
1.7%

Промышленность

GSIB

-

ION
1.6%

Недвижимость

GSIB

-

ION
2.4%

Технологии

GSIB

-

ION

-

Коммунальные услуги

GSIB

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA

Доходность на риск

GSIB vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.72

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.89

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

13.03

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.28

+2.08

Просадки

Сравнение просадок GSIB и ION

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-52.08%

+34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-23.30%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-22.62%

+21.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-23.69%

+21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.95%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и ION

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 4.58%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

12.49%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

30.83%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

38.64%

-21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

31.28%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

31.28%

-12.82%

Сравнение комиссий GSIB и ION

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и ION

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ION в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and ION have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.49%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs ION's -52.08%.

On 1-year performance, ION leads with 90.17% vs 41.62% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ION has performed better with a 90.17% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.55% for ION.

GSIB is categorized as Financials Equities, while ION is Energy Equities. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.58% for ION.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор