- ISIN
- US81369Y7040
- CUSIP
- 81369Y704
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Industrial Select Sector Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $30B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции XLI — $174. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,783.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) показал доход в 12.52% с начала года и 22.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLI составила 13.99%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Industrial Select Sector SPDR Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XLI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.65% | 7.07% | -8.44% | 7.95% | -0.83% | 0.53% | 12.52% | ||||||
| 2025 | 5.00% | -1.46% | -3.56% | 0.11% | 8.84% | 3.60% | 3.04% | -0.00% | 1.88% | 0.54% | -0.88% | 1.28% | 19.35% |
| 2024 | -0.96% | 7.18% | 4.42% | -3.52% | 1.64% | -0.99% | 4.92% | 2.82% | 3.36% | -1.19% | 7.59% | -8.03% | 17.31% |
| 2023 | 3.71% | -0.86% | 0.62% | -1.17% | -3.15% | 11.25% | 2.89% | -1.98% | -5.95% | -2.98% | 8.83% | 7.07% | 18.13% |
| 2022 | -4.79% | -0.84% | 3.44% | -7.61% | -0.46% | -7.37% | 9.50% | -2.83% | -10.43% | 13.89% | 7.81% | -2.99% | -5.57% |
| 2021 | -4.27% | 6.89% | 8.99% | 3.53% | 3.13% | -2.28% | 0.94% | 1.11% | -6.08% | 6.80% | -3.56% | 5.40% | 21.08% |
Метрики бенчмарка
Industrial Select Sector SPDR Fund has an annualized alpha of 3.06%, beta of 0.98, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 1998.
- This ETF captured 112.17% of S&P 500 Index gains but only 99.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.06% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 112.17%
- Участие в снижении
- 99.82%
Комиссия
Комиссия XLI составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLI имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 13.52 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Industrial Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.00 | $1.90 | $1.86 | $1.61 | $1.32 | $1.37 | $1.58 | $1.39 | $1.34 | $1.29 | $1.14 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Industrial Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 62.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Industrial Select Sector SPDR Fund составляет 2.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.26%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.30%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 2y 1mo | 3y 11moдек. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -42.33%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.84%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.11%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 2d | 10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| XLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -56.78% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -9.10% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -18.90% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -25.43% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -33.92% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.74% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -10.72% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLI
Добавьте Industrial Select Sector SPDR Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLI