PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

XLI — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Industrial Select Sector Index. XLI запущен 16 дек. 1998 г. и имеет комиссию в 0.13%.

Информация о ETF

ISIN

US81369Y7040

CUSIP

81369Y704

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Industrials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Industrial Select Sector Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XLI составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XLI с VIS XLI с PAVE XLI с FIDU XLI с RGI XLI с VOO XLI с SPY XLI с NSC XLI с CSX XLI с XLK XLI с DE
Популярные сравнения:
XLI с VIS XLI с PAVE XLI с FIDU XLI с RGI XLI с VOO XLI с SPY XLI с NSC XLI с CSX XLI с XLK XLI с DE

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) показал доход в 7.04% с начала года и 14.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLI составила 11.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

XLI

С начала года

7.04%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-0.36%

1 год

14.04%

5 лет

20.75%

10 лет

11.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.00%-1.46%-3.56%0.11%7.15%7.04%
2024-0.96%7.18%4.42%-3.52%1.64%-0.99%4.92%2.82%3.36%-1.19%7.59%-8.03%17.31%
20233.71%-0.86%0.62%-1.17%-3.15%11.26%2.89%-1.98%-5.95%-2.98%8.83%7.07%18.13%
2022-4.79%-0.84%3.44%-7.61%-0.46%-7.37%9.50%-2.83%-10.43%13.89%7.81%-2.99%-5.57%
2021-4.27%6.89%8.99%3.53%3.13%-2.28%0.94%1.11%-6.08%6.80%-3.56%5.40%21.08%
2020-0.44%-9.90%-18.63%8.81%5.39%1.97%4.41%8.48%-0.68%-1.44%16.03%1.01%10.91%
201911.43%6.37%-1.15%3.97%-7.64%7.92%0.52%-2.65%3.01%1.13%4.50%-0.20%29.08%
20185.37%-3.86%-2.69%-2.79%3.07%-3.39%7.39%0.23%2.18%-10.87%3.81%-10.66%-13.25%
20171.86%3.91%-0.77%1.97%1.78%1.35%0.29%0.22%4.18%0.75%4.17%2.11%23.98%
2016-5.70%4.26%6.97%1.24%-0.43%0.71%3.62%0.95%0.19%-2.00%9.09%0.31%20.00%
2015-3.55%5.35%-2.55%-0.25%0.32%-2.66%0.30%-5.40%-2.20%8.78%0.87%-2.57%-4.32%
2014-4.27%4.06%0.96%1.34%1.92%0.47%-4.13%4.23%-1.15%3.88%3.08%-0.02%10.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLI составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Industrial Select Sector SPDR Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Industrial Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.93$1.90$1.86$1.61$1.32$1.37$1.58$1.39$1.34$1.29$1.14$1.05

Дивидендный доход

1.37%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Industrial Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.67$1.90
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.62$1.86
2022$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$1.61
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.39$1.32
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.37$1.37
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$1.58
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$1.39
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$1.34
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$1.29
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$1.14
2014$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Industrial Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 62.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Industrial Select Sector SPDR Fund составляет 1.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.26%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.896
-43.3%12 дек. 2000 г.4569 окт. 2002 г.5401 дек. 2004 г.996
-42.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-25.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-24.11%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.209

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...