PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с XLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 7.63%/yr vs 13.86%/yr for XLI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности VDC и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.86% соответственно.

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between VDC and XLI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VDC and XLI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и XLI

Секторы
VDC
XLI

Потребительский защитный сектор

97.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%
0.5%

Промышленность

0.3%
90.7%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
XLI
0.5%

Промышленность

VDC
0.3%
XLI
90.7%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
XLI

-

Здравоохранение

VDC
0.0%
XLI

-

Коммуникационные услуги

VDC

-

XLI

-

Энергетика

VDC

-

XLI

-

Финансовые услуги

VDC

-

XLI

-

Недвижимость

VDC

-

XLI

-

Технологии

VDC

-

XLI
4.0%

Коммунальные услуги

VDC

-

XLI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

VDC vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.39

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.06

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.76

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

6.97

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.39

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VDC и XLI

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-62.26%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.21%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-18.49%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-21.64%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-42.33%

+17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.67%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.20%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.08%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и XLI

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.98%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.84%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

15.47%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

17.43%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

19.99%

-5.34%

Сравнение комиссий VDC и XLI

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и XLI

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VDC and XLI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.47%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.86% vs 7.63% for VDC. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.86% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VDC.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.18% for XLI.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while XLI is Industrials Equities. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор