Сравнение GREK с METL
GREK (Global X MSCI Greece ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. GREK is passively managed, while METL is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности GREK и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
GREK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 14.76%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GREK и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 10.53% | 5.75% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between GREK and METL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREK vs. METL — Ранг доходности на риск
GREK
METL
Сравнение GREK c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREK | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.18 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок GREK и METL
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -27.39% | -52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -18.48% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -8.24% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 44.85% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 44.85% | -20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.84% | 44.85% | -15.01% |
Сравнение комиссий GREK и METL
GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и METL
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.13% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GREK and METL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.92% for METL.
GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для GREK и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор