Сравнение SETM с COPJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).
SETM и COPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SETM и COPJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETM и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 1.20%.
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETM и COPJ
SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Доходность на риск
SETM vs. COPJ — Ранг доходности на риск
SETM
COPJ
Сравнение SETM c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 3.13 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.78 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 13.93 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.03 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SETM и COPJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и COPJ
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности COPJ в 11.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок SETM и COPJ
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и COPJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETM | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -32.28% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -32.28% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -22.65% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -11.59% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 8.76% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и COPJ
Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 16.58%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETM | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 17.82% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.76% | 34.55% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.86% | 41.70% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 33.87% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.22% | 33.87% | +2.35% |