PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с COPJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 30.33%/yr vs 46.22%/yr for COPJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности SETM и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.47%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и COPJ

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%-11.03%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between SETM and COPJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between SETM and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и COPJ

Секторы
SETM
COPJ

Сырьевые материалы

73.2%
100.0%

Энергетика

25.8%

-

Промышленность

0.9%

-

Технологии

0.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
COPJ
100.0%

Энергетика

SETM
25.8%
COPJ

-

Промышленность

SETM
0.9%
COPJ

-

Технологии

SETM
0.1%
COPJ
3.6%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

SETM

-

COPJ

-

Финансовые услуги

SETM

-

COPJ

-

Здравоохранение

SETM

-

COPJ

-

Недвижимость

SETM

-

COPJ

-

Коммунальные услуги

SETM

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVP

Доходность на риск

SETM vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.89

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.10

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.78

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

11.02

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.10

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SETM и COPJ

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-32.28%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-32.28%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-32.28%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-11.73%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-11.86%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

11.05%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и COPJ

Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 13.68%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

15.38%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

35.19%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

42.15%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

34.76%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

34.76%

+1.80%

Сравнение комиссий SETM и COPJ

SETM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и COPJ

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности COPJ в 10.02%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SETM and COPJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.38%) compared to SETM (13.68%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 30.33% for SETM. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 30.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 1.25% for SETM.

SETM is categorized as Energy Equities, while COPJ is Commodity Producers Equities. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.78% for COPJ.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор