Сравнение ION с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
ION и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -25.78% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 14.27% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 14.27%.
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 33.70%
- 1 год
- 137.98%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и SETM
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
ION vs. SETM — Ранг доходности на риск
ION
SETM
Сравнение ION c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 3.03 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.18 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 5.08 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 17.14 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 3.03 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ION и SETM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и SETM
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SETM в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.37% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ION и SETM
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -42.81% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -25.85% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -16.74% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -14.59% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 7.67% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и SETM
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 15.13%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 18.23% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 36.72% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 45.92% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 36.22% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 36.22% | -5.48% |