Сравнение ION с SETM
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 15.06%/yr vs 25.14%/yr for SETM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ION charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности ION и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 11.16%.
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 108.37% | -20.02% | -26.70% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 11.16% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between ION and SETM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between ION and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ION и SETM
Секторы
ION
SETM
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Энергетика
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ION
SETM
Финансовые услуги
ION
SETM
-
Энергетика
ION
SETM
Недвижимость
ION
SETM
-
Здравоохранение
ION
SETM
-
Промышленность
ION
SETM
Коммуникационные услуги
ION
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
ION
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
ION
-
SETM
Технологии
ION
-
SETM
Коммунальные услуги
ION
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. SETM — Ранг доходности на риск
ION
SETM
Сравнение ION c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.70 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 10.56 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и SETM
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -42.81% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -25.85% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -42.81% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.18% | -19.00% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -15.03% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 9.04% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и SETM
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.98%, в то время как у Sprott Critical Materials ETF (SETM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 17.16% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 37.55% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 46.69% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 37.23% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.59% | 37.23% | -5.64% |
Сравнение комиссий ION и SETM
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и SETM
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SETM в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.41% | 1.56% | 2.07% | 2.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and SETM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (17.16%) compared to ION (13.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, SETM leads with 25.14% vs 15.06% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SETM has performed better with a 25.14% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
ION has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.41% for SETM.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while SETM is Materials. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.65% for SETM.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор