PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while SETM tracks the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 30.90%/yr for SETM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ION charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности ION и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 27.22%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и SETM

2026 (YTD)202520242023
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-25.78%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between ION and SETM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between ION and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ION и SETM

Секторы
ION
SETM

Сырьевые материалы

14.5%
73.2%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%
25.8%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
SETM
73.2%

Финансовые услуги

ION
13.0%
SETM

-

Энергетика

ION
2.4%
SETM
25.8%

Недвижимость

ION
2.4%
SETM

-

Здравоохранение

ION
1.7%
SETM

-

Промышленность

ION
1.6%
SETM
0.9%

Коммуникационные услуги

ION

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

SETM
0.1%

Технологии

ION

-

SETM
0.1%

Коммунальные услуги

ION

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

ION vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.25

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.29

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

5.61

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

17.42

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ION и SETM

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-42.81%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-25.85%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-42.81%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-7.30%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-14.26%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

8.31%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и SETM

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.06%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

13.58%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

34.49%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

44.71%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

36.57%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

36.57%

-5.49%

Сравнение комиссий ION и SETM

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и SETM

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and SETM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, SETM leads with 30.90% vs 18.91% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SETM has performed better with a 30.90% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

ION has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.23% for SETM.

ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.65% for SETM.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор