PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с NLR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 12.72%/yr for NLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности XLK и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 25.04% против 12.72% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between XLK and NLR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2007 г.

0.52

The correlation between XLK and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLK и NLR

Секторы
XLK
NLR

Технологии

99.7%
1.5%

Энергетика

0.2%
46.0%

Промышленность

0.1%
15.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

37.4%

Технологии

XLK
99.7%
NLR
1.5%

Энергетика

XLK
0.2%
NLR
46.0%

Промышленность

XLK
0.1%
NLR
15.1%

Сырьевые материалы

XLK

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

XLK

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

XLK

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

XLK

-

NLR

-

Финансовые услуги

XLK

-

NLR

-

Здравоохранение

XLK

-

NLR

-

Недвижимость

XLK

-

NLR

-

Коммунальные услуги

XLK

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

XLK vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.63

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.13

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.04

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

2.08

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.63

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.53

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.16

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XLK и NLR

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-65.05%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-25.80%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-30.48%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-30.48%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-34.35%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-25.03%

+17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-35.71%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

12.87%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и NLR

Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.42%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

13.36%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

33.24%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

42.96%

-20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

29.43%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

24.14%

+0.46%

Сравнение комиссий XLK и NLR

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и NLR

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NLR в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and NLR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.36%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 12.72% for NLR. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.56% for NLR.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор