PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с XLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 21.04%/yr for XLI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.25%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и XLI

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%4.86%

Correlation

The correlation between IAUM and XLI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.13

Сравнение распределения секторов IAUM и XLI

Секторы
IAUM
XLI

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.7%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Недвижимость

IAUM
100.0%
XLI

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

IAUM

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

XLI

-

Энергетика

IAUM

-

XLI

-

Финансовые услуги

IAUM

-

XLI

-

Здравоохранение

IAUM

-

XLI

-

Промышленность

IAUM

-

XLI
90.7%

Технологии

IAUM

-

XLI
4.0%

Коммунальные услуги

IAUM

-

XLI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

IAUM vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.06

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.76

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

6.97

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.45

+0.66

Просадки

Сравнение просадок IAUM и XLI

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-62.26%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-12.21%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-18.49%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-2.67%

-17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-9.20%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

3.08%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и XLI

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.98%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

12.84%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

15.47%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.43%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.99%

-2.07%

Сравнение комиссий IAUM и XLI

IAUM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и XLI

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and XLI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs XLI's -62.26%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 21.04% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while XLI is Industrials Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор