Сравнение IWM с METL
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. IWM is passively managed, while METL is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности IWM и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.78%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWM и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 15.62% | 4.76% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between IWM and METL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. METL — Ранг доходности на риск
IWM
METL
Сравнение IWM c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.18 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IWM и METL
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -27.39% | -31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -18.48% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.24% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 44.85% | -25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 44.85% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 44.85% | -21.78% |
Сравнение комиссий IWM и METL
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и METL
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and METL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.89% for IWM.
IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для IWM и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор