PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с FLKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 25.24%/yr vs 43.23%/yr for FLKR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности SETM и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 86.43%.

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и FLKR

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%3.22%

Correlation

The correlation between SETM and FLKR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов SETM и FLKR

Секторы
SETM
FLKR

Сырьевые материалы

73.2%
2.6%

Энергетика

25.8%
0.4%

Промышленность

0.9%
12.8%

Технологии

0.1%
64.3%

Потребительский защитный сектор

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Финансовые услуги

-

7.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
FLKR
2.6%

Энергетика

SETM
25.8%
FLKR
0.4%

Промышленность

SETM
0.9%
FLKR
12.8%

Технологии

SETM
0.1%
FLKR
64.3%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
FLKR
1.5%

Коммуникационные услуги

SETM

-

FLKR
1.6%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

FLKR
6.0%

Финансовые услуги

SETM

-

FLKR
7.6%

Здравоохранение

SETM

-

FLKR
2.5%

Недвижимость

SETM

-

FLKR

-

Коммунальные услуги

SETM

-

FLKR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

SETM vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
4.03

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.85

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

7.77

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

27.92

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

4.03

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок SETM и FLKR

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-50.06%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-23.03%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-26.39%

-16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-14.59%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-22.06%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

6.40%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и FLKR

Текущая волатильность для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) составляет 15.93%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что SETM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

26.26%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

40.64%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

44.43%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

29.12%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

28.11%

+8.84%

Сравнение комиссий SETM и FLKR

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и FLKR

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FLKR в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and FLKR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to SETM (15.93%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs FLKR's -50.06%.

On 3-year performance, FLKR leads with 43.23% vs 25.24% for SETM. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLKR has performed better with a 43.23% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

FLKR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.38% for SETM.

SETM is categorized as Energy Equities, while FLKR is Asia Pacific Equities. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: Sprott and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор