- ISIN
- US85208P4028
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 1 февр. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Materials, Commodity Producers Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Sprott Critical Materials Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $636M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SETM
Sprott Critical Materials ETF (SETM) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции SETM — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sprott Critical Materials ETF (SETM) показал доход в 11.16% с начала года и 95.17% за последние 12 месяцев.
Sprott Critical Materials ETF
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 95.17%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SETM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SETM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.97% | 11.23% | -14.37% | 12.27% | -0.78% | -12.67% | 11.16% | ||||||
| 2025 | 2.06% | -5.59% | -2.68% | 0.14% | 5.80% | 15.70% | 6.37% | 19.20% | 14.53% | 7.59% | 3.33% | 5.25% | 95.27% |
| 2024 | -8.63% | 0.74% | 6.39% | 4.68% | 8.77% | -13.03% | -2.22% | -4.35% | 11.47% | 0.45% | -1.06% | -13.65% | -13.24% |
| 2023 | -13.25% | -4.00% | -2.33% | -4.61% | 9.66% | 4.87% | -5.68% | 2.56% | -10.53% | 3.53% | 8.67% | -13.11% |
Метрики бенчмарка
Sprott Critical Materials ETF has an annualized alpha of -3.72%, beta of 1.38, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2023.
- This ETF participated in 145.83% of S&P 500 Index downside but only 117.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.72%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 117.81%
- Участие в снижении
- 145.83%
Комиссия
Комиссия SETM составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SETM имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.46 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 10.92 | -0.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Critical Materials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.31 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Critical Materials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Critical Materials ETF показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Sprott Critical Materials ETF составляет 19.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -42.81%апр. 2025 г. | 10mo 22d | 3mo 15d | 1y 2moмай 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.85%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 4mo 26dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -24.35%февр. 2024 г. | 1y 11d | 3mo 4d | 1y 3moфевр. 2023 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.60%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 16d | 2mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.43%июль 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| SETM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -56.78% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -9.10% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -18.90% | -23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.00% | -3.21% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.71% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 2.04% | +7.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SETM
Добавьте Sprott Critical Materials ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SETM