- ISIN
- US85208P4028
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 1 февр. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Materials, Natural Resources
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Sprott Critical Materials Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $510M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 162K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SETM
Sprott Critical Materials ETF (SETM) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции SETM — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sprott Critical Materials ETF (SETM) показал доход в 9.05% с начала года и 64.15% за последние 12 месяцев.
Sprott Critical Materials ETF
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SETM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SETM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.97% | 11.23% | -14.37% | 12.27% | -0.78% | -15.44% | -8.63% | 10.89% | 9.05% | ||||
| 2025 | 2.06% | -5.59% | -2.68% | 0.14% | 5.80% | 15.70% | 6.37% | 19.20% | 14.53% | 7.59% | 3.33% | 5.25% | 95.27% |
| 2024 | -8.63% | 0.74% | 6.39% | 4.68% | 8.77% | -13.03% | -2.22% | -4.35% | 11.47% | 0.45% | -1.06% | -13.65% | -13.24% |
| 2023 | -13.25% | -4.00% | -2.33% | -4.61% | 9.66% | 4.87% | -5.68% | 2.56% | -10.53% | 3.53% | 8.67% | -13.11% |
Метрики бенчмарка
Sprott Critical Materials ETF has an annualized alpha of -6.00%, beta of 1.40, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2023.
- This ETF participated in 175.61% of S&P 500 Index downside but only 126.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.00%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 126.92%
- Участие в снижении
- 175.61%
Комиссия
Комиссия SETM составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SETM имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Critical Materials ETF (SETM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.50 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 10.58 | -5.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Critical Materials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.31 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.43% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Critical Materials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2023 | $0.44 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Critical Materials ETF показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Sprott Critical Materials ETF составляет 20.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.81%апр. 2025 г. | 10mo 22d | 3mo 15d | 1y 2moмай 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-30.05%июль 2026 г. | 6mo 1d | — | 6mo 9dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-24.35%февр. 2024 г. | 1y 11d | 3mo 4d | 1y 3moфевр. 2023 г. - май 2024 г. | — |
-18.60%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 16d | 2mo 8dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-11.43%июль 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SETM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -56.78% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -9.10% | -20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | -18.90% | -23.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -0.17% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -10.69% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 2.14% | +10.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SETM
Добавьте Sprott Critical Materials ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SETM