PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUR с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUR с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TUR (iShares MSCI Turkey ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. TUR is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, TUR returned 25.17% vs 41.62% for GSIB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TUR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности TUR и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUR показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUR и GSIB

2026 (YTD)202520242023
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%-6.83%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between TUR and GSIB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов TUR и GSIB

Секторы
TUR
GSIB

Промышленность

32.0%

-

Финансовые услуги

22.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Энергетика

5.9%

-

Недвижимость

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Технологии

0.8%

-

Промышленность

TUR
32.0%
GSIB

-

Финансовые услуги

TUR
22.0%
GSIB
100.0%

Потребительский защитный сектор

TUR
11.4%
GSIB

-

Сырьевые материалы

TUR
9.8%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

TUR
6.3%
GSIB

-

Энергетика

TUR
5.9%
GSIB

-

Недвижимость

TUR
4.1%
GSIB

-

Коммунальные услуги

TUR
3.5%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

TUR
3.2%
GSIB

-

Здравоохранение

TUR
1.8%
GSIB

-

Технологии

TUR
0.8%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Turkey ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

TUR vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUR c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TURGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.41

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.35

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.01

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

10.59

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUR vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUR на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUR и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TURGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.41

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

2.36

-2.32

Просадки

Сравнение просадок TUR и GSIB

Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TURGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-17.71%

-54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-13.90%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.48%

-1.13%

-28.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.89%

-2.06%

-37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.94%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TUR и GSIB

iShares MSCI Turkey ETF (TUR) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TURGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.02%

4.58%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

14.13%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

17.39%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

18.46%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

18.46%

+15.95%

Сравнение комиссий TUR и GSIB

TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUR и GSIB

Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

TUR and GSIB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.02%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, TUR dropped -72.34% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 25.17% for TUR. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 25.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.73% for GSIB.

TUR is categorized as Emerging Markets Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.59% for TUR and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUR и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор