Сравнение COPJ с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
COPJ и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPJ и FENY
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
COPJ vs. FENY — Ранг доходности на риск
COPJ
FENY
Сравнение COPJ c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.25 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.65 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.69 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 4.85 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.25 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.20 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и FENY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и FENY
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и FENY
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -74.35% | +42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -19.11% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -5.72% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -23.34% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 6.67% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и FENY
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 6.28% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 14.33% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 25.29% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 26.59% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 29.72% | +4.15% |