PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGF returned 9.75%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности IGF и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%9.62%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between IGF and FRDM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.59

The correlation between IGF and FRDM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и FRDM

Секторы
IGF
FRDM

Коммунальные услуги

41.1%
2.6%

Промышленность

38.8%
8.6%

Энергетика

20.1%
0.1%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Сырьевые материалы

-

7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Технологии

-

41.1%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
FRDM
2.6%

Промышленность

IGF
38.8%
FRDM
8.6%

Энергетика

IGF
20.1%
FRDM
0.1%

Недвижимость

IGF
0.1%
FRDM
2.5%

Сырьевые материалы

IGF

-

FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

IGF

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

FRDM
2.2%

Финансовые услуги

IGF

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

IGF

-

FRDM
1.8%

Технологии

IGF

-

FRDM
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

IGF vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.08

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.57

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

4.75

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

18.69

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.08

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.79

-0.55

Просадки

Сравнение просадок IGF и FRDM

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-40.49%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-16.87%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.87%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-29.25%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-8.86%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-7.10%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.28%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и FRDM

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.61%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

13.53%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

23.53%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

26.09%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

21.15%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

22.98%

-6.14%

Сравнение комиссий IGF и FRDM

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и FRDM

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and FRDM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 9.75% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

IGF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.64% for FRDM.

IGF is categorized as Industrials Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор