PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 49.48%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 54.84%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и IAUM

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-1.37%

Correlation

The correlation between TRFK and IAUM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.15

Сравнение распределения секторов TRFK и IAUM

Секторы
TRFK
IAUM

Технологии

91.8%

-

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
IAUM

-

Промышленность

TRFK
8.3%
IAUM

-

Сырьевые материалы

TRFK

-

IAUM

-

Коммуникационные услуги

TRFK

-

IAUM

-

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

IAUM

-

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

IAUM

-

Энергетика

TRFK

-

IAUM

-

Финансовые услуги

TRFK

-

IAUM

-

Здравоохранение

TRFK

-

IAUM

-

Недвижимость

TRFK

-

IAUM
100.0%

Коммунальные услуги

TRFK

-

IAUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

TRFK vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.16

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.54

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.53

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

3.84

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.16

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.11

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TRFK и IAUM

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-20.87%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-20.02%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-20.02%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-19.85%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.33%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

7.98%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и IAUM

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.91%

5.64%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

23.20%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.53%

26.57%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

17.92%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

17.92%

+11.39%

Сравнение комиссий TRFK и IAUM

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и IAUM

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and IAUM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (14.91%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 30.12% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 30.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for IAUM.

TRFK is categorized as Technology Equities, while IAUM is Gold. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.09% for IAUM.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор